MCMC方法最重要的软件包是BUGS

和W inBUGS。BUGS是

Bayesian InferenceUsing Gibbs Sampling的缩写,它

是一种通过贝叶斯分析利用MCMC方法解决复杂

统计模型的软件。该软件1989年开始由剑桥大学

MCMC方法（马尔可夫链——蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo)方法）是非常流行的贝叶斯计算方法，

关于MCMC方法最重要的软件包是BUGS（Spiegelhalter et a.l(1996)。

BUGS是Bayesian inference using gibbs sampling的缩写）和WinBUGS。BUGS软件最初于1989年由位于英国剑桥的生物统计学研究所（Biostatistics the Medical Research Council, Cambridge, United Kingdom）研制的，现在由这个研究所和位于伦敦的S.t Mary's皇家学院医学分院（the Imperial College School of Medicine）共同开发。BUGS的运行以MCMC方法为基础，它将所有未知参数都看做随机变量，然后对此种类型的概率模型进行求解。它所使用的编程语言非常容易理解，允许使用者直接对研究的概率模型作出说明。软件中的MCMC分析部分采用Fortran语言编写，相关的编程语言设计非常有效。BUGS主要的目的是解决对完全概率模型的MCMC分析，BUGS软件包适用于计算机的各种操作平台。

WinBUGS是在BUGS基础上开发面向对象交互式的Windows软件版本，最早出现于1989年，目前最新版本为1.4.3。它可以在Windows 操作系统中使用，此外，WinBUGS还提供了图形界面，允许通过鼠标的点击直接建立研究模型。

目前，WinBUGS可以免费下载使用，下载官方网址参见扩展阅读的网址（或搜索The BUGS Project - Bayesian inference Using Gibbs Sampling）。该网站提供软件下载、密钥（目前免费）、释例等多种信息。

注：除了WinBUGS之外,R(TheR system for statistical computation and graphics)和BACC(Bayesian Analysis, Computation and Communication)也是贝叶斯计量经济学计算的常用软件。