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词条 ckls模型
释义

短期无风险利率是金融市场上最重要的价格变量之一,它直接决定了相关金融产品的定价和利率风险的管理。 Chan、Karoli、Longstaff和Saunders(1992)指出,多数单因素模型都可以归纳为下面式子所示的模型,此模型被称为是CKLS模型。如Vasice 模型、CIR模型、Dothan模型、B-S模型等模型都可以通过确定CKLS模型中的参数得以表示。

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