本书由MATLAB入门篇，MATLAB金融计算及实例篇和MATLAB金融类工具箱函数详解篇组成，MATLAB入门篇介绍MATLAB软件，基本运算，数据可视化和数据获取及编程基础，金融计算及实例篇讲述MATLAB金融计算的主要内容，具体包括金融类工具箱的介绍，金融数据的处理，固定收益证券计算、利率期限结构和利率模型，金融衍生品计算，投资组合管理与风险控制，奇异期权和利率期权定价等，MATLAB金融类工具箱函数详解篇对金融，衍生品和固定收益这3个工具箱中的全部函数一一进行详解，包括函数的功能，输入和输出参数的说明，以帮助读者快速掌握工具箱中函数的使用。

图书信息

内 容 简 介

前 言

目 录 MATLAB入门篇(第1章 MATLAB概述 第2章 MATLAB基本运算 第3章 MATLAB数据可视化基础 第4章 MATLAB编程基础)

目录 MATLAB金融(第5章 金融类工具箱 第6章 金融数据可视化和数据获取 第7章 固定收益证券计算 第8章 利率期限结构和利率模型 第9章 金融衍生品计算 第10章 投资组合管理与风险控制 第11章 奇异期权和利率期权定价)

目录 MATLAB金融类

图书信息

作　者：金 龙 王正林 编著

出 版 社：电子工业出版社

出版时间： 2009-6-1

页　数：412页

开　本： 16开

ISBN 9787121087790

估价：59.00元（含光盘1张）

内 容 简 介

本书讲述MATLAB在金融计算方面的应用。首先深入浅出地介绍相关的金融理论及模型，然后重点讲述MATLAB的金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，并通过大量的应用实例，帮助读者快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。

本书实例丰富、语言简练、上手快，可供金融、经济等专业的大学本科和研究生作为辅助教材和参考书，也可供金融机构从业人员参考使用。

前 言

MATLAB软件不仅在科学、工程及学术研究领域普遍应用，而且近年来日益受到美国华尔街金融专业人士推崇，以及金融界从业人员的重视。目前，全球有超过2000家金融机构运用MATLAB来管理公司资产。国际货币基金组织、摩根斯坦利等顶级金融机构都在使用MATLAB，利用MATLAB强大的运算平台实现与其他软件之间的数据交换，显示出了非常优良的通融性。可见，MATLAB现已成为金融工程人员不可或缺的软件工具。

写作目的

MATLAB已成为国际公认的最优秀的科技应用软件，具有编程简单、数据可视化功能强、可操作性强等特点，而且包括功能强大、专业函数丰富的三大金融方面的工具箱，是进行金融计算工作必备的软件工具。

MATLAB在金融数据分析、金融模型构建及仿真计算等金融服务实务工作上，都能发挥强大的作用，包括新型金融产品的设计与风险管理。

本书将全面、系统地讲述应用MATLAB进行金融方面的计算，旨在推动金融工程及金融计算相关领域的MATLAB应用。

主要特色

本书内容围绕MATLAB在金融计算中的应用，通过翔实、丰富的实例讲解，一步一步带领读者进入MATLAB的金融计算的强大世界。本书主要的特点可以概括为以下几点：

1．内容由浅入深、层次性强

本书采用3篇结构，MATLAB入门篇将带领读者快速掌握MATLAB的基本使用；金融计算及实例篇，循序渐进地讲述MATLAB的金融计算功能，这也是全书的重点；最后在MATLAB金融类工具箱函数详解篇中，详细讲述三大工具箱的全部函数。层次结构简洁明了，非常适合不同层次的读者选择性地学习，提高学习效率。

2．实例典型丰富，实用性强

本书打破了通常金融类书籍理论多、模型多、实例少的弊病，对复杂的理论及算法一带而过，重点放在应用MATLAB的函数实现，重在实例！所以本书精心挑选了最具代表性和实用性的大量实例，悉数进行全面、翔实的算法分析、程序编写和结果分析，并提供了全部源代码，非常便于学习和参考。

3．理论联系实际、应用性强

本书既介绍了相关的金融理论、模型和思想，又讲述了利用MATLAB金融、衍生品、固定收益、金融时间序列等工具箱中的函数，而且结合了函数的代码分析，以及编程将抽象的金融模型，通过MATLAB的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解。这样，本书便既能使读者熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练应用MATLAB软件来分析、解决相关的金融问题。

4．函数讲解翔实，工具性强

金融类工具箱函数详解篇采用大量的篇幅，对金融、衍生品和固定收益这3大工具箱的函数全部进行了翔实具体的使用说明，能帮助读者快速高效地掌握这些函数，而且还非常方便进行查询和参考，提高了本书的实用性和工具性。

5．语言简洁精练，可读性强

本书以简洁、通俗的语言来说明金融计算的相关理论和模型，避免过于复杂的数学推导，提高了可读性。在MATLAB的实例程序中，本书对关键的程序进行点睛式的注释，让读者在程序中快速有效地掌握MATLAB的应用。

本书导读

光盘使用说明

本书附带光盘中包括了全书所有实例对应的MATLAB的M文件。所有代码按照章节存放在各个文件夹下，如“第6章”文件夹下存放了本书第6章所有的程序代码或实例代码，“第7章”文件夹下存放了第7章所有的实例代码，依此类推。在每一个文件夹下的M文件，其名称和书中的实例编号一一对应，如ex_6_1.m文件对应于例6-1的实例，ex_7_1.m文件对应于例7-1的实例，依此类推。

读者可以通过运行光盘提供的代码文件，体会本书所有实例的效果。由于所有代码都是在MATLAB R2008b下编写并调试通过，因此，使用本光盘中实例前，读者需要安装MATLAB R2008b，并将包含待运行.m文件的文件夹添加到MATLAB 路径或设置为MATLAB当前目录。如读者需要运行ex_6_1.m，那么就需要将包含此M文件的“第6章”文件夹添加到MATLAB路径，或者将其设置为MATLAB当前目录，然后通过命令窗口调用文件名，或者在M-Editor窗口打开并运行代码文件等方式来运行此M文件。

本光盘内容的著作权属本书作者所有。所有源程序仅供本书读者学习和研究之用，任何人未经授权不得擅自复制、传播或用于商业用途。

目 录 MATLAB入门篇

第1章 MATLAB概述

1.1 MATLAB的产生与发展 2

1.2 MATLAB的优势与特点 2

1.3 MATLAB系统的构成 4

1.4 MATLAB桌面操作环境 5

1.4.1 MATLAB启动和退出 5

1.4.2 MATLAB主菜单及功能 7

1.4.3 MATLAB命令窗口 9

1.4.4 MATLAB工作空间 11

1.4.5 M文件编辑/调试器 14

1.4.6 图形窗口 15

1.4.7 MATLAB文件管理 17

1.4.8 MATLAB帮助使用 17

1.5 MATLAB的工具箱 17

1.6 本章小结 18

第2章 MATLAB基本运算

2.1 MATLAB数据类型 19

2.2 数组及其运算 21

2.2.1 数组的创建 21

2.2.2 数组的运算 23

2.3 矩阵及其运算 24

2.3.1 矩阵的创建 24

2.3.2 矩阵的运算 26

2.4 符号运算 27

2.4.1 符号运算概述 27

2.4.2 常用的符号运算 29

2.5 关系运算和逻辑运算 31

2.6 本章小结 32

第3章 MATLAB数据可视化基础

3.1 数据绘图的基本步骤 33

3.2 在工作空间直接绘图 34

3.3 多维数据绘图 35

3.3.1 二维图形 35

3.3.2 三维图形 36

3.4 图形的修饰 39

3.5 本章小结 42

第4章 MATLAB编程基础

4.1 MATLAB编程概述 43

4.2 MATLAB程序设计原则 44

4.3 M文件 45

4.4 MATLAB程序流程控制 47

4.5 MATLAB中的函数及调用 50

4.5.1 函数类型 50

4.5.2 函数参数传递 53

4.6 函数句柄 57

4.7 MATLAB程序调试 59

4.7.1 常见程序错误 59

4.7.2 调试方法 62

4.7.3 调试工具 62

4.8 本章小结 64

目录 MATLAB金融

第5章 金融类工具箱

5.1 瑞士再保险公司的案例 66

5.2 金融工具箱 67

5.2.1 主要功能 68

5.2.2 体系结构 68

5.2.3 主要函数 69

5.2.4 GUI工具 70

5.3 金融衍生品工具箱 71

5.3.1 主要功能 71

5.3.2 体系结构 72

5.3.3 主要函数 73

5.3.4 GUI工具 73

5.4 固定收益工具箱 75

5.4.1 主要功能 75

5.4.2 体系结构 75

5.4.3 主要函数 76

5.5 本章小结 77

第6章 金融数据可视化和数据获取

6.1 日期和货币数据处理 78

6.1.1 日期数据格式 78

6.1.2 日期型数据处理函数 79

6.1.3 非交易日数据 87

6.1.4 货币格式转换 88

6.2 MATLAB图表操作 89

6.2.1 图表窗口的创建 89

6.2.2 图表数据的保存和载入 90

6.2.3 图表窗口的坐标 92

6.3 线型图的含义和绘制 94

6.3.1 线型图的含义 94

6.3.2 线型图函数 95

6.4 烛型图 96

6.4.1 烛型图的含义 96

6.4.2 烛型图函数 97

6.5 移动平均线 98

6.5.1 移动平均线的含义 98

6.5.2 移动平均线的计算 98

6.6 布林带 99

6.6.1 布林带的计算 100

6.6.2 布林带的函数 102

6.7 动态数据获取 103

6.7.1 创建定时器 103

6.7.2 Callback函数的参数 106

6.7.3 定时器使用实例 107

6.8 本章小结 110

第7章 固定收益证券计算

7.1 债券的基本概念 111

7.1.1 现金流的时间价值 111

7.1.2 现值和终值的计算 112

7.1.3 债券报价方式 114

7.1.4 报价和交割价 115

7.2 基本固定收益工具和利率 116

7.2.1 基本固定收益工具 116

7.2.2 利率的计量 116

7.3 日期计量的SIA标准 117

7.3.1 中长期国债的定价 118

7.3.2 市政债券的定价 120

7.3.3 大额存单国库券的定价 121

7.4 固定收益证券的属性 121

7.4.1 固定收益证券数据的属性 121

7.4.2 收益率计算 122

7.4.3 价格计算 128

7.4.4 敏感性分析 137

7.5 固定收益证券的数据管理 140

7.5.1 Instrument型数据 140

7.5.2 Excel数据的读写 146

7.5.3 其他格式数据的读写 149

7.6 本章小结 151

第8章 利率期限结构和利率模型

8.1 利率期限结构计算 152

8.1.1 利息债券收益率 152

8.1.2 构建收益率曲线 152

8.1.3 Bootstrapping算法 154

8.1.4 利率期限结构计算函数 157

8.1.5 远期利率计算 158

8.1.6 期限结构曲线插值 162

8.2 基于利率期限结构

8.2 定价技术 163

8.2.1 利率期限结构的表示 163

8.2.2 债券定价技术 166

8.2.3 现金流定价技术 167

8.2.4 互换定价技术 169

8.2.5 产品定价函数及敏感性

8.2.5 分析函数 171

8.2.6 Instrument型数据的构建 172

8.3 利率模型 175

8.3.1 利率模型分类 175

8.3.2 HL模型 175

8.3.3 变方差HL模型 179

8.3.4 HL模型意义 185

8.4 BDT模型 186

8.4.1 BDT模型的构建 186

8.4.2 BDT模型的实现 189

8.5 HW和BK模型 190

8.5.1 三叉树的基本形态 191

8.5.2 HW模型的构建 191

8.5.3 HW模型的Q参数 196

8.5.4 BK模型简介 197

8.5.5 HW和BK模型的实现 198

8.6 HJM模型 200

8.6.1 HJM模型简介 200

8.6.2 HJM模型的实现 200

8.7 利率模型定价 202

8.7.1 利率模型的输入变量 202

8.7.2 产品的定价 204

8.8 本章小结 208

第9章 金融衍生品计算

9.1 无套利和Black-Scholes方程 209

9.1.1 单步二叉树模型 209

9.1.2 风险中性定价 210

9.1.3 套利的数学模型 211

9.1.4 Black-Scholes模型假设 211

9.1.5 Black-Scholes方程 212

9.2 欧式期权的影响因素 214

9.2.1 欧式期权定价函数 214

9.2.2 欧式期权的希腊字母 215

9.3 欧式期权的风险度量 217

9.3.1 欧式期权希腊字母函数 217

9.3.2 期货期权定价函数 219

9.3.3 隐含波动率计算 220

9.4 期权价格的数值求解 221

9.4.1 多期二叉树模型 221

9.4.2 CRR模型 223

9.4.3 EQP模型 224

9.4.4 ITT模型 225

9.5 MATLAB中的CRR模型 225

9.5.1 资产价格二叉树 225

9.5.2 定价函数 228

9.5.3 其他定价函数 231

9.5.4 希腊字母计算 232

9.6 MATLAB中的EQP模型 232

9.6.1 资产价格二叉树 233

9.6.2 二叉树的等价式 235

9.6.3 定价函数 237

9.6.4 其他定价函数 239

9.7 有限差分法定价 239

9.7.1 有限差分法简介 239

9.7.2 自变量的离散化 240

9.7.3 隐式差分解法 241

9.7.4 方程的边界条件 242

9.8 本章小结 244

第10章 投资组合管理与风险控制

10.1 投资组合基础概念 245

10.1.1 价格序列和收益率

10.1.1 序列间的相互转换 245

10.1.2 方差、协方差与相关系数 248

10.1.3 线性规划问题的提出和

10.1.3 标准化 250

10.2 资产组合风险-收益计算 251

10.2.1 资产组合的收益率和

10.2.1 方差 251

10.2.2 收益率和标准差的计算 251

10.2.3 VaR的计算 253

10.3 资产组合有效前沿 254

10.3.1 资产有效前沿概念 254

10.3.2 简单约束条件下的资产

10.3.2 组合有效前沿 255

10.3.3 复杂约束条件下的

10.3.3 资产组合有效前沿 258

10.3.4 随机模拟法确定资产

10.3.3 组合有效前沿 260

10.4 资产配置 262

10.4.1 资产配置问题概述 262

10.4.2 资产配置问题求解 263

10.5 本章小结 264

第11章 奇异期权和利率期权定价

11.1 普通香草期权 265

11.2 执行条件不同的奇异期权 265

11.2.1 百慕大期权 266

11.2.2 复合期权 266

11.3 Shout Options 267

11.3.1 Shout Options简介 267

11.3.2 Shout Options估值 268

11.3.3 Shout Options定价程序 269

11.4 亚式期权 271

11.4.1 亚式期权简介和分类 271

11.4.2 亚式期权的解 272

11.5 亚式期权数值解法 274

11.5.1 二叉树的路径函数 275

11.5.2 平均价格的确定 276

11.5.3 回溯法计算期权价格 276

11.5.4 定价实例 277

11.5.5 亚式期权定价程序 279

11.6 回望期权 281

11.6.1 回望期权简介 281

11.6.2 定价的二叉树方法 283

11.6.3 回望期权定价程序 287

11.7 障碍期权 288

11.7.1 障碍期权简介 288

11.7.2 障碍期权定价实例及程序 290

11.8 二值期权 292

11.8.1 二值期权简介 292

11.8.2 二值期权定价程序 293

11.9 基于多资产的期权 294

11.9.1 蒙特卡罗模拟 294

11.9.2 相关随机变量的路径

11.9.2 生成和Cholesky分解 298

11.9.3 价差期权 299

11.9.4 彩虹期权 301

11.10 本章小结 302

目录 MATLAB金融类

工具箱函数详解篇

附录A 金融工具箱函数详解 304

附录B 金融衍生品工具箱函数详解 347

附录C 固定收益工具箱函数详解 384

参考文献 399