期权弹性定义:
计算公式:
期权弹性是指标的股票价值变化1%时,期权价值变化的百分比。
看涨期权弹性=(ΔC/C)/(ΔS/S)=(S/C)*(ΔC/ΔS)=(S/C)*套期保值率
看跌期权弹性=(ΔP/P)/(ΔS/S)=(S/P)*(ΔP/ΔS)=(S/P)*套期保值率
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