每次选取最佳参数组合时，我们观察到一个问题，当我们选取到一组模拟交易效果最好的组合时，在稍微变动参数之后竟然造成获利的大幅下降。举例来说，我们如果选到5 vs. 20 的模拟获利是300%，但是在参数组合5 vs.60 的获利却是-50%，在这种情况下，表示我们所取到的是一个较特异的结果，一般来说，这种情形称之为参数孤岛。