1939年前,雪兰莪一州虽巳有三十几万粤人散居各处但还没有一个联络乡情的组织 。一九三九年七月十五日.各方粤人在联络桑梓 , 团结乡情, 赞助公益慈善,进而促进教育文化、帮助排难解纷起见.乃在甫办理结束的粤侨救乡会的基础上.决定成立雪兰莪广东会馆。

在一呼百应的热烈反应下,由雪州六县,每县至少推出二人组成筹备处,负责广召募委,当时推选李孝式、张昆灵、陈济谋、辛厚慈、黎耀聪、刘其武六人起草章程专员,并授权筹委会办理一切事宜。同年七月廿二日随即召开第一次筹委会,通过筹委会 组织大纲,并依章选出筹委会职员如下:正主席:李孝式 副主席 陈永、朱嘉炳、张昆灵、黄伯才、何公英、王兆松 正财政 张郁才 副财政 陈占梅、丘满、干事主任:陈济谋 , 副主任:曹尧辉、陈泰阶、文书主任:黎耀聪、副主任:李孝式、刘鸿略、征求主任:刘其武、副主任:周善初、萧满、设计主任：幸厚慈、副主任:黄实卿、李可立、常务委员:吴淑贤、陆素立、张美仙、朱植生、马建耀、陈本初、郑则民、黄祖耀、龙历儒。

九月十六日召开第二次筹委会议,审查章程草稿并修改后由主席李孝式自行翻译为英文,快马加鞭向政府申请注册。翌年四月即获批准,六月二曰便召开会员大会,选出职员,正式成立,会馆初借广肇会馆开始办公。一九四零年七月卅一日,第一届职员宣誓就职时 便发动募捐筹建会馆大厦,由李孝式、陈占梅、朱植生及巫伯觐各捐五千元向树胶公会储蓄部,以二万元购置现址吉地十一段,正期筹款建厦,日本南侵占领马来半岛,导致会务停顿五、六年。一九四五年八月马来亚光复,因会馆重要职员忙于急务,以致迟至一九四六年十二月廿八日始召开董事会论应办事宜,并议决免费重新登记会员,征求新会员,自由赞助复兴捐以及补选职员和常务董事。一九四七年五月廿二日之后,会馆便积极努力筹建会所,在选出贤能,任劳任怨,并在建筑费左支右绌的情况下,至一九五七年一月十五日由会员大会通过,向银行商借四十万元,随即兴工建筑。一九五八年五月会馆大厦落成.共耗资八十一万七千馀元,并由李孝式剪彩开幕。此后依靠租金收入,一九六五年清还债务,进而加强在同乡福利与慈善公益方面的工作,以盈馀捐献学校和慈善机关,以助发展,造福人群。在广联会设立奖贷学基金后,本会率先捐献二十万,前任会长敦李孝式爵士乐捐五万元,奠定今日超过二百万元的规模。本会馆于一九九五年十月廿一日举办千人盛宴,筹款逾十万馀元,点滴归公。悉数捐献广联会奖贷学基金,而会馆本身也设立学业优良奖学基金。目前累积至七十七万元,每年拨出巨款奖励成绩优越的会员子女,对扶助同乡的教育,不遗余力。

七十年代初,联邦直辖区成立后,会馆应需要易名为雪隆广东会馆,并成立文教组及青年部、妇女部,推行有益青年身心的活动，对协助青年上进,改善社会风气,均有所帮助。所举办各项活动,获得热烈影响,成绩斐然。

马来西亚广东会馆联合会(广联会)于六十年代初成立后,本会馆荷蒙各地广东会馆错爱,多次主办个全国代表大会,曾先后出任常务委员主席廿馀年,负责常年大会的议决案,为占华人人口一半的粤籍人士的福利,竭尽绵力,为实践创立会馆的目标而奋斗。