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作　者：郑振龙，康朝锋　著出 版 社：北京大学出版社

出版时间：2006-7-1

版　次：1

页　数：176

字　数：184000

印刷时间：2006-7-1

开　本：

纸　张：胶版纸

印　次：I S B N：9787301108680

包　装：平装

内容简介

本书首先依次介绍了国内外基本的利率衍生产品，运用随机过程描述利率动态的理论依据和基本方法，基本的连续利率模型和离散利率模型，离散利率模型的估计方法。然后对利率衍生产品定价和保值的一般原理进行了概括。接着以BDT模型为基准，运用MatIab和ExceI等工具，对国家开发银行发行的可回售债券和可赎回债券，以及商业银行近年来发行的与利率关联的结构性存款进行了定价和保值分析。最后在考察了期权对利率风险衡量技术的影响的基础上，深入分析了含权债券利率风险衡量的问题，并论证了内嵌期权对银行利率风险管理的影响。

目录

第1章 引言

1.1 利率衍生产品简介

1.2 主要结论

1.3 主要创新

1.4 进一步的研究

第2章 利率衍生产品定价和保值的一般原理

2.1 研究背景和方法

2.2 利率衍生产品定价和保值的一般原理

第3章 资产价格动态和利率动态

3.1 用随机过程描述利率动态的合理性

3.2 利率动态过程的估计

3.3 基本的连续利率模型

3.4 基本的离散利率模型：二叉树模型

3.5 利率二叉树模型的估计

3.6 风险中性定价和二叉树方法的一般定价过程