基本思想

证券组合理论主要研究如何通过多元化投资组合分散风险。由于每一种股票价格波动的频率、程度、时间的不一致，在每一种投资组合中，各种股票的收益与风险可能相互叠加、相抵、或部分相抵。因而，由不同股票构成的投资组合在风险程度上就不同。