概述

套利投资组合（Arbitrage portfolio）是指不需增加风险也不需增加资本利得，就能赚取利润的投资组合，是在自由市场较不健全下产生的情形，但当市场达到均衡时，所有套利机会都会消失。市场中总会产生一些漏洞，一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。列如：两个市场的差价，或同一品种未来的期权不同“蝶式价差”，“门德价差”等。