词条 | 数理金融 |
释义 | 图书信息书 名: 数理金融 作 者:叶中行 出版社: 科学出版社 出版时间: 2010年6月1日 ISBN: 9787030275158 开本: 16开 定价: 29.00元 内容简介《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》较为全面地介绍了数理金融的基本知识,内容包括数理金融预备知识(第1章)、资本资产定价模型(第2、5章)、套利定价模型(第3章)、最优资产组合理论(第4章)、期权定价(第6、7章)、利率期限结构与利率衍生产品(第8章)、公司资本结构理论(第9章).《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》力求内容完整、新颖,语言流畅,通俗易懂,图文并茂,结合中国金融市场的实际数据进行讲解.每章后都配备了相当数量的习题,作为正文内容的补充。 《数理金融:资产定价与金融决策理论(第2版)》适合普通高等院校应用数学专业本科生,金融学、管理等专业研究生作为教材使用,也可作为金融界高级从业人员的参考用书。 图书目录第二版前言 第一版前言 第1章 数理金融预备知识 第2章 资产组合均值一方差分析与资本资产定价模型 第3章 Ross套利定价理论 第4章 最优资产组合模型的若干推广和计算方法 第5章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型 第6章 离散时间期权定价理论 第7章 连续时间期权定价理论 第8章 利率期限结构理论 第9章 公司资本结构定价 参考文献 |
随便看 |
百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。