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书 名：金融市场多标度理论建模及其风险管理应用

作　者：杨宏林　著

出 版 社：湖南大学出版社

出版时间：2011-6-1

版　次：1

页　数：126

字　数：149000

印刷时间：2011-6-1

开　本：16开

纸　张：胶版纸

印　次：1

I S B N：9787811139822

包　装：平装

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内容简介

金融市场多标度条件下所表现出来的明显区别于单一标度的行为特征和动力学机制，对于更深层次地把握金融市场的内在本质，以及认识金融风险的复杂性和产生根源至关重要。由杨宏林编著的《金融市场多标度理论建模及其风险管理应用》以金融市场时间标度为切人点，系统研究金融市场多标度波动的理论建模及其风险管理问题。通过对金融市场多标度统计分布、临界标度、相关性和层次结构等行为特征的准确刻画，发掘隐含于金融市场多标度条件下波动的内在结构和微观机理，获得多标度波动级串间的传递方向和关联特征；设计基元分割概率和随机分割数等控制参量来涵盖多标度特征，构建离散多标度波动随机级串模型，进而计算多标度波动矩和协方差阵，研究资产多标度风险度量和控制；《金融市场多标度理论建模及其风险管理应用》并将研究成果应用到多标度风险度量和投资组合优化领域，促进金融市场波动建模理论和风险管理实践的创新与发展。

目录

第1章 绪论

1.1 研究意义与问题的提出

1.1.1 研究意义

1.1.2 问题的提出

1.2 国内外研究现状及评述

1.2.1 金融市场多标度行为特征的国内外研究现状及评述

1.2.2 金融市场多标度建模的国内外研究现状及评述

1.2.3 金融市场风险管理的国内外研究现状及评述

1.2.4 已有研究的总结

1.3 研究思路和方法

1.4 研究内容与主要创新点

1.4.1 研究内容

1.4.2 主要创新点

1.5 结构安排与技术路线

第2章 金融市场多标度幂律特征和临界现象

2.1 收益率多标度条件下的幂律特征

2.1.1 收益率的中心分布

2.1.2 收益率的尾部分布

2.2 收益率多标度条件下的临界现象

2.3 本章小结

第3章 金融市场多标度条件下的相关性特征

3.1 金融市场多标度条件下的幂相关性

3.1.1 不同收益率序列的时变特征

3.1.2 收益率序列多标度条件下的幂相关性分析

3.2 金融市场多标度的幂律分布与相关性关联研究

3.2.1 幂律分布的变化对于相