多伦县山西会馆位于多伦淖尔县城西南的，被称为“塞外商埠”，是当时内蒙古地区唯一的外省会馆。高大的戏台、镂空木门和长廊，都是皇城建筑的复制，它们无声见证着该县的兴衰。山西会馆迎街，坐北朝南，现存占地面积5200平方米，建筑面积1800平方米，由四进院落组成，有房间百余间。其主要建筑有大山门、大戏楼、下宿、二山门、三过殿、东西长廊、耳房、正大殿等。据介绍，山西会馆建成后，每年农历五月十三（关公磨刀日）为山西籍人以及各大工商机构议事日，期间要迎请戏班唱戏庆贺，以此来祭祀关公。剧目以山西梆子为主，兼有河北梆子等多种剧目，来此演出的都是从山西、河北聘请而来的名角艺人。

从17世纪末到20世纪初，多伦淖尔在成为内蒙古地区“喇嘛教之都”的同时，逐渐发展成为“旅蒙商之都”，有商号4000多家，是当时的塞外商埠。1995年，山西会馆被列为内蒙古自治区重点文物保护单位。尔也成为蒙古族人民敬仰的藏传佛教圣地之一。