即Value at Risk（VaR），是指未来一定时间内，在给定的可能性下，任何一种金融工具和品种的潜在变化。VaR是一种利用概率论与数量统计来评估风险的方法，它可以使投资人既知道损失发生的可能性，又知道潜在损失的金额。