毛泽东外孙，母亲李讷为江青的独生女。其父姓徐，与其母结合时为中央办公厅北戴河管理处所属内部招待所服务员。

曾用名李晓宇，其母后与王景清（1929年生，陕西神木县人，延安警卫团战士，曾任昆明军区怒江军分区参谋长）于1984年结婚，徐小宁也改名王效芝，由打工而经商。