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词条 JB统计量
释义

Jarque-Bera统计量是用来检验一组样本是否能够认为来自正态总体的一种方法。它依据OLS残差,对大样本进行检验(或称为渐进检验)。

首先计算偏度系数S(对概率密度函数对称性的度量):

及峰度系数K(对概率密度函数的“胖瘦”的度量):

对于正态分布变量,偏度为零,峰度为3.

Jarque和Bera建立了如下检验统计量——JB统计量:

其中,n为样本容量,S为偏度,K为峰度。

在正态分布的假设下,JB统计量渐进地服从自由度为2的卡方分布, JBasy~χ2(2)。

若变量服从正态分布,则S为零,K为3,因而JB统计量的值为零;如果变量不是正态变量,则JB统计量将为一个逐渐增大值。

如果JB统计量值较大,比如为11,则可以计算出卡方值大于11的概率为0.004,这个概率过小,因此不能认为样本来自正态分布。反之,成立。

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更新时间:2025/3/1 22:27:42