| 词条 | 股票市场可预测性研究 |
| 释义 | 《股票市场可预测性研究》立足于过去收益（和交易量）信息，基于弱型市场有效性的信息集，采用先进的非线性统计和计量手段，多视角、多层次实证考察中国股市的可预测性特征，深刻认识、探讨和剖析中国股市的有效性状况及其深层次原因，为中国股市的健康发展提供证据和建议。 图书信息书 名: 股票市场可预测性研究 作 者：何兴强 出版社： 中山大学出版社 出版时间： 2009-6-1 ISBN: 9787306033406 开本： 16开 定价: 20.00元 内容简介现有的关于中国股市有效性的实证研究，多是利用线性范式条件下的统计检验方法进行分析；而且，关于中国股市的有效性问题，学界至今仍然有很大的争议，还没有形成共识。 图书目录第一章 EMH和股市可预测性研究回顾 第一节 EMH的早期研究 第二节 EMH的3种类型 第三节 EMH的实证含义 第四节 1970年后EMH的发展 四、内幕消息检验 第五节 EMH的局限 第六节 EMH的近期相关研究 第七节 中国股市有效性实证研究简评 第二章 中国股市收益非线性相关结构的实证检验 第一节 研究回顾 第二节 随机非线性模型 第三节 非线性相关陛检验方法 第四节 数据说明和基本描述统计 第五节 非线性相关性的实证检验 第六节 股市收益非线性相关结构的随机模型考察 第七节 小结 第三章 上证指数收益和波动性的周内效应检验 第一节 研究概况 第二节 计量检验方法 第三节 周内效应实证检验 第四节 小结 第四章 牛、熊市周期和股市间的周期协同性 第一节 研究回顾 第二节 研究方法 第三节 实证分析 第四节 小结 第五章 不同市场态势下股市的非对称反应 第一节 研究回顾 第二节 研究方法 第三节 实证分析 第四节 小结 第六章 股市收益和波动性长期记忆的V/S分析 第一节 研究回顾 第二节 研究方法 第三节 实证分析 第四节 结论与含义 第七章 中国股市收益的长期记忆：有限长度还是无限缓慢衰减 第一节 文献简要回顾 第二节 研究方法 第三节 实证分析 第四节 小结与讨论 第八章 中国股市收益和交易量动态引导关系的实证分析 第一节 研究回顾 第二节 研究方法 第三节 实证分析 第四节 小结 参考文献 |
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