| 词条 | 期货期权--全新的交易战略手册 |
| 释义 | 基本信息作者: (美)约翰·F.盛玛 出版社:上海财经大学出版社 出版年:2007.08 ISBN:9787878109899 内容简介《期货期权--全新的交易战略手册》分作两个部分。第一章和第二章详细说明了出售期货期权的种种好处；第三章到第五章，介绍标准普尔500股指期货和以其为标的的期权，以及它们的特点和定价原理；在第六章里，探讨如何利用深度折价期权的信用套利进行交易的原理；接着，在第七章里，我们介绍如何使用标准投资组合风险分析系统(SPAN?)来计算标准普尔500股指期货信用套利组合的保证金问题；作为第一部分最后一章的第八章，讲述如何使用标准普尔500股指期货的信用套利组合进行投资的问题：包括投资步骤的简介、如何进行理性投资以及随后的头寸调整等问题。在全书中，除了盈利和亏损的指标计算，其他部分都没有设涉及到佣金和交易费用问题。本书的第二部分将研究对象进一步放宽到商品期货期权，例如各种谷物及特殊期货期权。 第九章介绍商品期货及商品期货期权的特征；在第十章，讲述在这些市场中出售期权的各种策略：无担保期权(nakedoption)、比率套利(ratiospreads)以及比率立权(ratiowrites)；第十一章，探讨如何利用前述的出售期权策略进行投资的问题：初始投资中使用各种策略的市场条件、投资过程以及如何调整投资组合以尽量减少损失或者扩大盈利；最后，在第十二章中，介绍了在一些特定条件下使用的一种买进策略：复合看涨期权，这种策略实际上是利用长期的期货和期权构建投资组合。 目录总序 译者序 序 致谢 前言 第一章 出售期权交易策略 买方的困惑 有关数据 时间价值的重要性 第二章 为什么要买卖期货期权 投资分散化 低保证金要求和高杠杆效应 波动性与溢价期权 第三章 标准普尔500股指期货概述 期货、期权价格及履约 期货的性质和特征 标准普尔500股指期货 股指期货的价格、保证金和清算 标准普尔股指期货的交割月份、当期合约和价格条款 第四章 期货期权定价原理 影响期权价格的主要因素 和◎ 第五章 理解标准普尔500股指期货期权 期货期权历史概览 标准普乐股指期货期权的特征 期货期权的履约 到期日规则 交易单位与报价 履约价格与分期期权 交易成本 保证金要求 第六章 标准普尔股指期货期权的信用套利多头与空头交易 看涨期权的多头交易 看涨期权的空头交易 认买信用套利 看跌期权的多头交易 无担保的看跌期权交易 认卖信用套利 第七章 计算标准普尔股指期货期权信用套利组合的保证金要求 什么是SPAN？ 使用SPAN模拟计算保证金 第八章 标准普尔指数期货期权套利组合盈利状况的影响因素 12月份1250×1200看跌期权套利组合 12月份标准普尔1100×1000看跌期权套利组合 双向信用套利组合5月份看涨期权套利组合加9月份看跌期权套利组合 3月份1225×1125看跌信用套利组合的展期操作 第九章 商品期货和期权的特征 实物期货 商品期货的投机交易 投机者和首次通知日 商品期货的条款和交易规则 商品期货期权 商品期权的条款和交易规则 履约价格和合约月份 商品期权的到期日 第十章 商品期权的卖出策略 无担保期权交易 部分无担保期权交易：比率套利 替换进一张期货多头头寸来完成一个比率出售组合 选择标准 第十一章 理论在实践中的应用 一个经历多次调整的橙汁看涨期权比率交易 一个简单的天然气比率套利 第十二章 商品的复合看涨期权投资策略 构建一笔复合看涨期权交易 第十三章 运用多一空比率指标寻找投资时机 构建和运用多一空比率指标 构建多一空比率摆动指标 第十四章 “能够一可以一应当”的想法不会赚到一分钱 坚持你的交易计划 避免频繁交易 在不同的市场之间分散投资 避免恐惧综合症 不买人期权 把握好卖出期权的时机 卖出价值高估的期权，买人价值低估的期权 认清有限亏损假象 不能过度运用技术指标 投资之前要充分了解市场 管理好你的资金 做好你的交易 术语表 附录A商品期货历史交易价格图(月度数据) 附录B商品期货历史交易价格图(以天为单位) 附录C商品期货历史价格波动幅度(季度) 附录D期货和期权合约说明书摘录 附录E期货和期权合约中每点的价值 附录F期货和期权的网上资源 附录G只有股票的看涨看跌期权比率数据 |
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