| 词条 | 经济学与管理学实验教学系列教材·金融工程实验教程 |
| 释义 | 图书信息出版社: 武汉大学出版社; 第1版 (2008年7月1日) 丛书名: 经济学与管理学实验教学系列教材 平装: 196页 正文语种: 简体中文 开本: 16 ISBN: 9787307062740, 7307062747 条形码: 9787307062740 尺寸: 23.6 x 16.6 x 1 cm 重量: 259 g 内容简介《经济学与管理学实验教学系列教材?金融工程实验教程》以巴塞尔协议的指导思想为线索，全面介绍了市场风险、信用风险和操作风险的度量思想和过程；各类风险的度量依照基本思想——步骤——案例的思路进行展开，较好地展示了风险度量的实验过程，便于学生理解和掌握；书中案例的实现采用了Eviews，VBA，Splus，Matlab等多种软件，便于学生选择性地学习和运用；结合众多方法和案例，突出了操作风险的介绍，这有助于提高学生分析复杂风险的能力。 目录第一章 金融风险的传统度量方法 第一节 传统风险度量方法概述 第二节 波动性风险度量法 第三节 灵敏度测量方法 第二章 金融风险的现代度量方法 第一节 现代风险度量方法概述 第二节 Var风险度量法 第三节 ES风险度量法 第三章 交易账户市场风险度量 第一节 债券市场风险度量 第二节 外汇资产市场风险的度量 第三节 股票资产市场风险的度量 第四章 非交易账户市场风险度量 第一节 非交易账户市场风险度量方法概述 第二节 利率敏感性缺口法 第三节 持续期缺口法 第四节 期权调整差价模型 第五章 信用风险的度量 第一节 信用风险度量概述 第二节 KMV模型 第三节 Credit Metrics模型 第四节 组合信用风险的度量 第六章 操作风险度量初级法 第一节 操作风险度量概述 第二节 基本指标法 第三节 标准法 第四节 评级法 第七章 操作风险度量高级法 第一节 高级法概述 第二节 损失分布法 第三节 极值理论 第四节 记分卡法 第五节 贝叶斯网络 参考文献 |
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