| 词条 | 金融衍生品建模 |
| 释义 | 图书信息书 名: 金融衍生品建模 作 者：伦敦(JustinLondon) 出版社： 机械工业出版社 出版时间： 2011年1月1日 ISBN: 9787111312963 开本： 16开 内容简介《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。 《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。 作者简介作者：（美国）伦敦（Justin London） 译者：郭梁 黄茜 等 Justin London，拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位，以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人，曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。 图书目录译者序 前言 第1章 互换与固定收益工具 第2章 copula函数 第3章 住房抵押贷款证券 第4章 债务抵押债券 第5章 信用衍生品 第6章 天气衍生品 第7章 能源与电力衍生品 第8章 电力衍生品的定价：理论和Matlab实现 第9章 商业房地产资产抵押证券 附录A Matlab中的利率树建模 附录B 第7章 的代码 参考文献 |
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