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基本信息

出版社:中国人民大学出版社; 第1版 (2011年2月1日)外文书名: Financial Risk Manager Handbook

丛书名: 经济科学译库

平装:616页

正文语种:简体中文

开本:16

ISBN:7300131727, 9787300131726

条形码:9787300131726

商品尺寸: 25.8 x 18.4 x 3 cm

商品重量: 962 g

品牌:中国人民大学出版社

内容简介

《金融风险管理师考试手册(第5版)》具有深远和务实的见解,是世界范围内风险管理培训项目的核心手册。它帮助考生准备全球风险专业协会（GARe）的FRM考试,这是衡量金融风险管理标准的全球性考试,同时还能帮助考生在当今急速变化的金融世界中评估和控制风险。《金融风险管理师考试手册(第5版)》由风险管理专家菲利普.乔瑞撰写,并且得到了GARP的全力支持。《金融风险管理师考试手册(第5版)》把金融风险管理者们的核心知识架构概括如下:

市场,信用,操作,流动性和整体风险管理

数量分析方法

资本市场

投资管理和对冲基金风险

与风险管理相关的监管和法律问题

FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险管理能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围内风险管理者的基本要求,《金融风险管理师考试手册(第5版)》致力于金融风险管理的实务技术以及解决问题的方法,这在实际中相当重要。通过以前考试题目的解析,考生可以准备FRM考试并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险管理挑战。

致力于获得金融风险管理师(FRM)认证的风险管理专业人员都用《金融风险管理师考试手册(第5版)》来学习和更新关于金融风险管理的综合信息。

作者简介

菲利普·乔瑞（Philippe.Jorion）加州大学欧文分校管理学院金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。同时他还是太平洋选择资产管理公司（PAAMCO）的执行董事，这是一家全球对冲基金的基金。

乔瑞博士已经发表了90余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Oange Caun-ty），首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《风险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk:The New Benchmark for Managing Finan-fial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。

菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。

目录

第1部分 数量分析

第1章 债券的基本原理

1.1 折现、现值和终值

1.2 价格一收益率关系

1.3 债券价格的导数

1.4 重要公式

1.5 例题解答

第2章 概率论基础

2.1 刻画随机变量

2.2 多元分布函数

2.3 随机变量函数

2.4 重要的分布函数

2.5 极限分布

2.6 重要公式

2.7 例题解答

第3章 统计学基础

3.1 现实数据

3.2 参数估计

3.3 回归分析

3.4 重要公式

3.5 例题解答

第4章 蒙特卡洛方法

4.1 随机变量的模拟

4.2 模拟实现

4.3 风险的多种来源

4.4 重要公式

4.5 例题解答

第2部分 资本市场

第5章 衍生产品介绍

5.1 衍生产品市场综述

5.2 远期合约

5.3 期货合约

5.4 互换合约

5.5 重要公式

5.6 例题解答

第6章 期权

6.1期权收益

6.2 期权费

6.3期权定价

6.4其他类型期权

6.5利用数值方法对期权定价

6.6重要公式

6.7例题解答

第7章 固定收益证券

7.1 债务市场概述

7.2 固定收益证券

7.3 固定收益证券分析

7.4 即期和远期利率

7.5 提前偿付

7.6 证券化

7.7 重要公式

7.8 例题解答

第8章 固定收益衍生品

8.1远期合约

8.2 期货

……

第3部分 市场风险管理

第4部分 投资风险管理

第5部分 信用风险管理

第6部分 法律、操作和全面风险管理

第7部分 监管与法规