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词条 价差滑动
释义

基本概念

在期货的套利操作中,开仓后,合约间的价差突然变大或者变小的现象,就叫作“价差滑动”。

价差滑动的分类

价差滑动一般对套利交易非常不利,根据套利的不同价差滑动也分为两类:

第一,在卖出套利的模式下,交易者卖出价格较高的合约,买入价格较低的合约,如果两种合约的价差越来越小,趋于收敛,这卖出套利者将盈利。

但是,价差滑动导致卖出套利者建仓以后合约间的价差突然扩大,对交易极为不利。这种情况下,卖出套利者可以继续坚持持有头寸,也可以根据风险报酬比来决定是否平仓出场。

第二,在买进套利的模式下,交易者会买入价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,希望价差越来越大,这样就会盈利。

但是,价差滑动却使得价差突然收敛,朝着与买进套利者期望的相反方向行进。

总之,价差滑动与套利者原本期望的价差发展方向相反,对套利者来说是不利的,增加了交易风险,直接影响着套利者的收益。

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更新时间:2025/3/31 18:54:46