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词条 机会限制模型
释义

什么是机会限制模型

机会限制模型最早由Charnes和Kirby提出 。在他们的论文里,将未来的存款与贷款支出看作是联合分布的随机变量,以资本充足率公式作为机会限制。该模型的缺点是,违背约束的情况并没有根据其数量给予惩罚。Charnes等将该方法应用于资产负债表的管理,另外两篇文章用该模型对保险公司的资产组合进行分析。

Dert在指定收益年金领域将该模型发展为多阶段机会限制模型(Multistage chance-constrained ALM model),与Charnes和Kirby不同的是,该作者以场景模拟不确定性而不是作分布假设。以该模型为例,该这个模型的目标函数是,在失去偿付能力的风险水平可以接受、确保及时支付指定收益的能力的稳定性的限制下实现筹资成本最小。其中偿付能力要求为基金剩余负债与相应偿付能力比率的乘积(即下述模型限制7),资产价值低于要求的水平通过场景设定模拟(限制8、9、10)。

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更新时间:2025/3/20 20:19:58