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作者：翔高教育金融学教学研究中心

出版日期：2011年6月9日版本：第2版

页数：234页

字数：450000

内容简介

近年来复旦大学金融学考试竞争更加激烈，由于联考刚刚取消，复旦自主命题，许多考生把握不住命题方向，备考难度相当大

本书是专门针对复旦大学金融学考研参考教材《投资学》编写的考研备考复习指南。根据2011年复旦大学真题来看，投资学部分命题以计算题题型出现，主要考察考生的计算能力以及对各种概念和模型的清晰的区分和运用。

编者在分析命题特点的基础上编写本书，使得本书具有非常强的指导性和应试性。具体来说本书特点如下：

一、本书明确指出投资学部分命题的重点、难点，并通过详细讲解知识点和大量的例题、习题使考生深入理解重难知识点，为考生综合运用知识点夯实基础。

与其他部分编者统一意见，投资学部分引用的例题、习题中也有选择题或名词解释两种题型。是因为选择题是帮助考生深入理解一个个细化知识点的最好题型，这一点对于投资学这门学科是尤为重要的。根据编者多年的教学经验，通过做选择题可以使考生注意到概念陈述或原理讲解中不曾注意的知识点，以此加深对知识点的理解，进一步做到所有相关知识点融会贯通。对于投资学而言，选择题是考生区分不同概念不同模型的最好题型。

本书中例题、习题多来自复旦老师授课过程中经常使用的题目、金融联考真题、各名校金融学考研真题等，题目质量非常高，可最大程度帮助考生深入掌握知识点。

二、本书明确指出哪些考点最可能命题，命制什么样的题目，各种类型的题目该如何作答，增强考生的临场应变能力，缩短在考场上的思考时间，力求达到条件反射式答题。

书中有大量的【翔高点评】【复习建议】，以此种形式明确指出该知识点可能出什么题型，该如何作答，有哪些解答的技巧等等。通过大量的训练，力求使考生在考场上看到相应的题目后立刻能条件反射式的得出答题思路，再根据牢固的基础知识顺利答题。

三、针对投资学极有可能命制计算题的特点，本书加大了计算题的例题数量，并将各知识点相联系，选用综合性的题目。

关于投资学部分考生一定要注意投资学的各种前沿理论，这部分是考察的重点。不仅仅要识记各种理论，还要懂得理论背后体现的理念和思路，学会运用理论解决实际的计算问题。

编者建议：考生绝对不可忽视投资学的重要地位。要知道，论述题的知识点没有掌握好，考生可以根据自己的知识储备答上部分内容，赚些“辛苦分”，但是如果投资学命制计算题，考生没有准备到，可能整个题目的分数都会失掉。一分决定命运，万万不可因为理论晦涩难懂而放弃。

《投资学》这本参考书注重理论的描述，模型晦涩难懂。本书作用与它的名字相吻合，就是考生研读晦涩难懂理论的“指南”。本书力求用通俗易懂的语言来解读投资学的理论模型，以帮助考生更好的理解模型理论。

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编写说明　3

第1 章 投资环境　5

第一节 证券市场概述　5

第二节 债券市场　16

第三节 股票市场　27

第2 章 风险与收益的衡量　47

第一节 收益和风险的衡量　47

第二节 市场模型和系统性风险　53

第三节 风险度量的下半方差法　54

第3 章 基于有效市场理论的投资策略分析　58

第一节 有效市场假设　58

第二节 有限理性及其对有效市场假说的挑战　62

第三节 有效市场假设与投资策略　63

第4 章 债券价值分析　65

第一节 债券定价概述　66

第二节 债券定价的基础　70

第三节 债券信用评级　80

第四节 债券收益率的计算　82

第五节 久期　87

第六节 债券组合管理　92

第5 章 股票价值分析　106

第一节 优先股与普通股的估价　107

第二节 股价平均数与股价指数　122

第三节 股票价格的除息和除权　126

第四节 股票市场与经济分析　129

第五节 公司分析　133

第6 章 衍生证券价值分析　150

第一节 期货市场　151

第二节 期权市场　169

第三节 互换市场　182

第7 章 投资组合的经典理论　194

第一节 TOBIN 的资产组合理论　195

第二节 马科维茨投资组合理论　197

第三节 资本资产定价模型　209

第四节 套利定价模型　216

第8 章 投资组合的业绩评价　224

第一节 投资基金　224

第二节 投资组合业绩评价　227

第三节 单因素整体业绩评估模型　229