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书 名：风险管理计算与建模

作　者：王周伟　编著

出 版 社：上海交通大学出版社

出版时间：2011-9-1

版　次：1

页　数：243

字　数：299000

印刷时间：2011-9-1

开　本：16开

纸　张：胶版纸

印　次：1

I S B N：9787313076892

包　装：平装

22517381

内容简介

风险管理涉及比较多的计算与建模，往往比较复杂，手工计算工作量很大。根据原理，借助软件计算，是风险管理人才培养与工作实践中非常重要的内容。

由王周伟编著的《风险管理计算与建模》的目的在于帮助学生熟练掌握风险管理的原理，提高学生风险管理计算与建模的技能。

《风险管理计算与建模》可以作为经济管理类本科生或研究生的风险管理、金融工程等课程的计算与建模训练教学教材，也可以作为应用统计类专业硕士的专业教材。

目录

第1章 金融资产收益波动率的计算

1.1 静态波动率的计算

1.1.1 实验目的

1.1.2 基本原理

1.1.3 实验数据与内容

1.1.4 操作步骤与结果

1.2 动态波动率的计算

1.2.1 实验目的

1.2.2 基本原理

1.2.3 实验数据与内容

1.2.4 操作步骤与结果

1.3 隐含波动率的计算

1.3.1 实验目的

1.3.2 基本原理

1.3.3 实验数据与内容

1.3.4 操作步骤与结果

第2章 损失分布的拟合与模拟估计

2.1 损失分布拟合的Excel图形判断与K-S检验

2.1.1 实验目的

2.1.2 基本原理

2.1.3 实验数据及内容

2.1.4 操作步骤及结果

附件2.1 Excel中的描述统计函数

附件2.2 Excel中的概率分布计算函数

2.2 损失分布拟合的Excel卡方检验

2.2.1 实验目的

2.2.2 基本原理

2.2.3 实验数据与内容

2.2.4 操作步骤及结果

2.3 损失分布拟合的SPSS卡方检验与K-S检验

2.3.1 实验目的

2.3.2 基本原理

2.