书 名: 保险风险理论模型作 者：龚日朝
出版社： 中国经济出版社
出版时间： 2011年2月1日
ISBN: 9787513602211
开本： 16开
定价: 28.00元
《保险风险理论模型》内容简介：保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初HaraldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。
《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐？解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。
龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象，湖南科技大学首届教学名师。
第一章 绪论／1
第二章 风险理论中的索赔分布／10
第三章 复合二项风险模型／32
第四章 Poisson风险模型／163
第五章 更新风险模型／287
参考文献／329
后记／339