| 词条 | 凸度 |
| 释义 | 一般定义凸性（ Convexity ） 收益率变化 1 %所引起的久期的变化。凸性用来衡量债券价格收益率曲线的曲度。 当两个债券的久期相同时，它们的风险不一定相同，因为它们的凸性可能是不同的。在收益率增加相同单位时，凸性大的债券价格减少幅度较小；在收益率减少相同单位时，凸性大的债券价格增加幅度较大。因此，在久期相同的情况下，凸性大的债券其风险较小。数学上讲, 凸性是债券价格对到期收益率二次微分，再除以债券价格,或者说是个二介导数.同样,网上也有这个数据. 我以为,个人资产在200万以上投资国债需要认真对待这些专业数据,几十万等小资金,更要关心的是利率与汇率变化.我在回答你问题中提到了收益率,其实它的计算也很复杂. CAD lisp定义凸度定义 设圆弧所包含的圆心角为A(弧度表示),则凸度=四分之一圆心角之正切值 lisp表示 (setq 凸度 (/ (sin (/ A 4.0)) (cos (/ A 4.0)))) C#表示 凸度=sin(A/4)/cos(A/4) 凸度值的范围即sin(A/4)/cos(A/4)的取值范围,A=0～2*PI 0到正无究,当A=360时,cos90=0,所以值无效 凸度的正负表明弧的方向 |
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