| 词条 | 《金融风险理论--从统计物理到风险管理》 |
| 释义 | 金融风险理论--从统计物理到风险管理 特色及评论 在上一个世纪五十、七十年代的两个时间段，有一些智者提出了“风险的处理和效益的优化”两个现代金融学的中心议题。从此，几乎所有数理金融的理论也都围红绕着这两个基本问题而展开。 金融风险理论--从统计物理到风险管理 内容简介 本书的重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。这是一本视角、方法都很有特点的书，自始至终贯穿着用实际的证券市场的数据来说明、验证相应的分析结论，用股票市场的指数、外汇市场的交易和国债市场的行情作为实例，因此是有数据支持，令人不感到枯燥的分析。各种不同观点的人，从这本书的分析中都会有所收获。 金融风险理论--从统计物理到风险管理 本书目录 丛书总序 中文版序言 原版序言 原版前言 作者简介 1 概率理论：基本概念 1.1 引言 1.2 概率论 1.3 一些常用的分支 1.4 随机变量的最大值――极值统计学 1.5 随机变量之和 1.6 中心极限定理 1.7 相关、依赖和非稳态模型 1.8 随机矩阵的中心极限定理 1.9 附录A：非稳态和异常峰度 1.10 附录B：随机相关矩阵的特征值密度 1.11 参考文献 2 实际价格统计学 2.1 本章目的 2.2 二阶统计学 2.3 波动的时间变化 2.4 异常峰度和标度波动 2.5 远期利率曲线的统计分析 2.6 远期利率曲线的统计分析 2.7 相关矩阵 2.8 异常统计价格的简单机理 2.9 波动性相关和尾部的一个简单模型 2.10 结论 2.11 参考文献 3 极端风险和最优投资组合 4 期货和期权：基础概念 5 期权：一些专题 金融术语简明汇编导 符号索引 索引 译者后记 |
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