“自回归条件异方差(ARCH)检验”的意思、由来-中文百科全书

词条	自回归条件异方差(ARCH)检验
释义	自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。
随便看	王云光烈士王云凤王云刚王云坤王云天王云安烈士王云山王云山烈士王云平王云庄王云庆王云晖王云根王云求烈士王云清烈士王云生王云秋王云缦王云表王云起王云辉王云霞王云高王云高烈士王云鹏

百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。