“自回归条件异方差(ARCH)检验”的意思、由来-中文百科全书

词条	自回归条件异方差(ARCH)检验
释义	自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。
随便看	僼僾唈僾然僿儆儆儆切儆动儆励儆备儆守儆导儆急儆息儆惕儆懔儆报儆畏儆跸儆鉴儇儇利儇好儇媚儇狎儇狡吴名扬吴模村吴末帝吴莫林吴默吴默田吴谋成吴慕奇吴慕尧吴木海吴木离吴木泉吴木生吴牧铃吴牧野吴娜吴娜美吴乃蝉吴乃臣吴乃川吴乃光吴乃虎吴乃琴吴乃清吴乃群

百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。