“自回归条件异方差(ARCH)检验”的意思、由来-中文百科全书

词条	自回归条件异方差(ARCH)检验
释义	自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。
随便看	恐怖恐龙恐怖情人节恐怖活动造成的最多人员死亡恐怖片恐怖电影恐怖的食人植物恐怖监狱恐怖系统恐怖谷理论恐怖走廊恐怖鸟恐怖黑手恐恐恐悚恐惧之狼恐惧小丑恐惧感基因恐惧杀机恐惧游戏恐惧症恐惧首级恐惶恐慌性抛售恐手龙恐旷症

百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。