“自回归条件异方差(ARCH)检验”的意思、由来-中文百科全书

词条	自回归条件异方差(ARCH)检验
释义	自回归条件异方差 (ARCH) 检验。这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数，而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …，的函数。ARCH是误差项二阶矩的自回归过程。恩格尔（Engle 1982）针对ARCH过程提出LM检验法。
随便看	张诚开烈士张诩张诪张读张谊张谋张谕贤烈士张谢仔烈士张谢夫张谦张谭桂烈士张谷林烈士张谷芳张谷英村张谷雏张谷雨烈士张象仔烈士张豪烈士张豫峰张贝君张贝贝张贞一张贞生张贞黻张贡有烈士熬煎熬姜呷醋熬枯受淡熬磨熬年熬年守岁熬清守淡熬清守谈熬清受淡熬时族熬糖锅熬头熬头儿熬硝塘村熬蟹油熬心熬心费力熬夜熬夜dj 熬夜食谱助你轻松看世界杯熬夜综合征熬夜综合症熬鹰熬油费火熬油沟组

百科全书收录594082条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。