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词条 高斯—马尔可夫定理
释义

(Gauss–Markov theory)在给定经典线性回归的假定下,最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。

高斯--马尔可夫定理的意义在于,当经典假定成立时,我们不需要再去寻找其它无偏估计量,没有一个会优于普通最小二乘估计量。也就是说,如果存在一个好的线性无偏估计量,这个估计量的方差最多与普通最小二乘估计量的方差一样小,不会小于普通最小二乘估计量的方差。

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