| 词条 | 我国社保基金投资管理实证分析与模式创新 |
| 释义 | 基本信息作者：李向军出版社：经济科学出版社 ISBN：9787514112412出版日期：2011 年12月 开本：16开 页码：226 版次：1-1 内容简介《我国社保基金投资管理实证分析与模式创新》通过GARCH—VAR模型的实证研究表明，t分布无法体现社保投资组合的收益分布特征，相比较而言，GED更能刻画出社保收益分布的特征；有近一半的社保投资组合收益对股市好消息和坏消息的反应幅度不同，坏消息带来的负面影响显著大于好消息对收益的正面影响，存在杠杆效应；多数社保投资组合的收益并没有体现所承担的风险，收益和风险不对称。本书更大的价值在于构建了一个寻找最佳GARCH—VAR模型的思路、标准和检验体系。本书研究表明按照书中思路构建的模型，在拟合历史数据和预测未来数据方面都表现出较好的准确性和适用性，研究还发现，最佳模型在对未来的5个时期内，能够准确预测收益波动的趋势和幅度，而且在数值上预测值和真实值之间存在较为稳定的贴水关系。模型显示的这些功能对社保投资组合的管理者在风险管理和绩效评价等方面有很大的应用价值。 目录《我国社保基金投资管理实证分析与模式创新》 第一章 序言 第一节 问题提出 第二节文献综述 第三节 研究内容、方法及本书创新之处 第二章 社保基金投资管理的基本理论‘ 第一节 我国社保基金层次和本书研究对象 第二节 社保基金投资管理的理论分析 第三章 国外社保基金投资管理模式 第一节 国外社保储备基金投资模式——集中管理、委托投资 第二节 美国社保基金投资管理模式——多层管理、分散投资 第三节 拉美社保基金投资管理模式——分散管理、分散投资 第四节 新加坡中央公积金管理模式——集中管理、集中投资 第五节 国外社保基金投资管理实证分析 第六节本章结论 第四章 全国社保基金投资管理模式创新 第一节 全国社保基金的性质：战略储备基金 第二节 全国社保基金投资法规和投资理念 第三节 全国社保基金的投资管理模式创新 第四节 全国社保基金投资管理绩效分析 .第五节 影响社保基金投资管理的制约因素 第六节本章结论 第五章 全国社保基金组合股票投资实证分析 第一节 社保基金组合股票投资概况分析 第二节 全国社保基金组合股票投资的风格特征 第三节 全国社保基金组合股票投资业绩的实证分析 第四节 全国社保基金组合股票投资的管理能力分析 第五节本章结论 第六章 社保基金组合股票投资风险管理： 最优garch—var模型 第一节 garch—var模型建立的必要性 第二节 var和garch模型基本理论 第三节 garch—var风险管理模型的构建 第四节 本章结论 第七章 结论、建议与后续研究 第一节 结论 第二节建议 第三节 后续研究 参考文献 附录 后记 |
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