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书 名：双币种期权与时滞期权定价研究

作　者：李亚琼，黄立宏　著

出 版 社：湖南大学出版社

出版时间：2011-1-1

版　次：1

页　数：127

字　数：96000

印刷时间：2011-1-1

开　本：大32开

纸　张：胶版纸

印　次：1

I S B N：9787811139143

包　装：平装

21070349

内容简介

B1ack-Scholes期权定价公式(1973)是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论对期权定价的一些扩展问题进行了讨论。本书中主要讨论了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价，以及股票价格具有时滞响应的期权定价问题。

本书中用于期权定价的方法具有一般性，因此对其他期权的定价具有参考价值。本书可为金融数学方向的本科生、研究生以及从?相关专业的科研及教学人员参考。

目录

第1章　绪论

1.1背景和意义

1.2文献综述

1.3研究方法及结构安排

1.4内容的创新

第2章　预备知识

2.1布朗过程

2.2随机积分与公式

2.3欧式期权定价公式及性质

第3章　两种汇率制度下的双币种期权定价

3.1多风险资产的期权定价

3.1.1多维布朗过程与公式

3.1.2　多风险资产期权的Black-Scholes公式

3.2固定汇率制度的双币种欧式期权定价

3.2.1敲定价格是外币价格