事件分析法主要是分析某事件对于社会经济生活是否确实有冲击作用。事件分析法最早提出可以追溯到20世纪30年代，1969年Fama等对它做了进一步完善。事件分析法在经济学科与社会科学研究中得到了广泛的应用。例如在公司会计及财务领域中，它常被用来分析兼并收购、增发新股或债券和宏观经济变量(如贸易赤字等)对公司价值的影响等。

在事件分析法中，需要首先界定事件发生作用的时间段，即事件窗口(event window)。然后通过事件窗口超额收益(abnormal return)的大小来衡量事件的影响。所谓超额收益是指实际收益与假设没发生该事件的期望收益之差，而期望收益由计量经济模型测算。