深圳联检大楼位于深圳市罗湖区深圳河北岸，即罗湖口岸，1983年7月14日，一期工程罗湖口岸联检大楼及配套项目动工，现场举行了简单而隆重的开工仪式，广东省省长梁灵光、深圳市委书记兼市长梁湘及胡应湘先生为工程开工剪彩。新大楼于1985年4月竣工使用，是我国最早实行联检的口岸。罗湖口岸联检大楼一开始就发挥着重要的窗口作用，它联结着深圳和香港，是中国人流量最大的陆路出入境口岸。