设定误差（specification error）指的是在建立回归模型中产生的误差，可以是我们了解的异方差回归模型（即缺少解释变量X造成误差项方差随机变化）或者其他任何会导致OLS（最小二乘方差法）的估计量不是最优的模型建立错误。