| 词条 | 期权期货及其他衍生产品 |
| 释义 | 图书信息书 名：期权期货及其他衍生产品 作 者：（加）赫尔 著，张陶伟 译 出 版 社：人民邮电出版社 出版时间：2011-1-1 版 次：1 页 数：641 字 数：628000 印刷时间：2011-1-1 开 本：16开 纸 张：胶版纸 印 次：1 I S B N：9787115244710 包 装：精装 21024636 内容简介本书曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，And OtherDerivatives第6版的中译本。 本书内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。 全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。 本书同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。 作者简介约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和Alan White 教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。 赫尔也曾荣获多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（International Association of Financial Engineers）评为年度金融工程大师（Financial Engineer of the Year）。 目录技术说明 前言 第1章 绪论 第2章 期货市场的机制 第3章 利用期货套期保值策略 第4章 各种利率 第5章 远期和期货价格的决定 第6章 利率期货 第7章 互换 第8章 期权市场的机制 第9章 股票期权价格的性质 第10章 期权的交易策略 第11章 二叉树模型介绍 第12章 维纳过程和伊藤定理 第13章 Black-Scholes-Merton模型 |
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