| 词条 | 经济物理学导论：金融中的相关性与复杂性 |
| 释义 | 图书信息书 名：经济物理学导论：金融中的相关性与复杂性 作 者：（美）曼特尼亚，（美）斯坦利著，封建强，匡宏波译 出 版 社：中国人民大学出版社 出版时间：2006-1-1 版 次：1 页 数：178 字 数：169000 印刷时间：2006-1-1 开 本： 纸 张：胶版纸 印 次： I S B N：9787300067537 包 装：平装 9141650 内容简介本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统。具体来说，作者首先对在概率论、临界现象物理学和成熟的湍流理论中被广泛使用的尺度（scaling）等概念进行了说明，然后将这些概念运用于分析金融时间序列，以获得对金融市场行为新的理解。作者还提供了一个新的随机模型，以展示在经验数据中观察到的几项统计特征。 通常，在研究经济系统时，用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体（economic entity）交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念，如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和尺度等，在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下，就能提供对该经济系统全局行为的一种理解。本书符合物理学家与经济学家的兴趣。由于经济系统是我们可能研究的最具吸引力的复杂系统之一，物理学家在运用统计物理学概念到经济系统时会发现兴趣与挑战。经济学家与金融领域的 作者简介罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士的研究兴趣是对复杂系统进行理论与实证建模。1989年以来，他的研究主要集中在使用统计物理学方法研究金融系统。需要特别指出，他创立了截尾勒维曲线理论模型并发现这一随机过程描述了标准普尔股票指数的几个统计特征。他也把超度量空间和交叉相关的概念运用于对金融市场的建模。罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士是巴勒莫大学的物理学教授。 H.尤金·斯坦利博士在麻省理工学院与波士顿大学物理学院的工作时间已超过30年。他是专著《相变与临界现象导论》（牛津大学出版社，1971年）的作者。本书将尺度不变性这一重要思想带给更广泛范围内的读者，尺度不变性已在许多科学研究领域证明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探讨尺度概念对经济学及与生物学和医学有关的其他许多问题的分析能力。 目录第1章 导论 1.1 研究动机 1.2 早期方法 1.3 混沌方法 1.4 现在的焦点 第2章 有效市场假说 2.1 概念、范式和变量 2.2 套利 2.3 有效市场假说 2.4 算法复杂性理论 2.5 金融时间序列的信息量 2.6 物理与金融中的理想系统 第3章 随机游走 3.1 一维离散情形 3.2 连续极限 |
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