| 词条 | 金融衍生品数学模型 |
| 释义 | 图书信息书 名: 金融衍生品数学模型 作 者：郭宇权 出版社： 世界图书出版公司 出版时间： 2010年04月 ISBN: 9787510005503 开本： 16开 定价: 49.00 元 内容简介《金融衍生品数学模型(第2版)》旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论，作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品，强调了定价、对冲及其风险策略。《金融衍生品数学模型(第2版)》从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始，讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展，解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次：衍生品工具介绍；金融经济和随机计算；期权定价模型；路径依赖期权；美国期权；定价期权的数值方案；利率模型和债券计价；利率衍生品：债券期权、LIBOR和交换产品。 图书目录Preface 1 Introduction to Derivative Instruments 2 Financial Economics and Stochastic Calculus 3 Option Pricing Models: Blaek-Scholes-Merton Formulation 4 Path Dependent Options 5 American Options 6 Numerical Schemes for Pricing Options 7 Interest Rate Models and Bond Pricing 8 Interest Rate Derivatives: Bond Options, LIBOR and Swap Products References Author Index Subject Index …… |
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