| 词条 | 金融建模与投资管理中的数学 |
| 释义 | 图书信息作者：塞尔焦·M·福卡尔迪(Sergio M.Focardi) (作者), 弗兰克·J·法博齐(Frank J.Fabozzi) (作者), 龙永红 (译者), 何宗炎 (译者) 出版社: 中国人民大学出版社; 第1版 (2011年1月1日) 外文书名: The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management 丛书名: 金融学译丛 平装: 683页 正文语种: 简体中文 开本: 16 ISBN: 7300125441, 9787300125442 条形码: 9787300125442 产品尺寸及重量: 25.8 x 18.8 x 3.4 cm ; 1.1 Kg 内容简介《金融建模与投资管理中的数学》涵盖了金融和数学的广泛的技术选题——力图使投资管理实践者、研究人员和学生全面了解金融决策过程及其经济学基础。这一丰富的资源将向你介绍关键的数学技术:矩阵代数、微积分、常微分方程、概率论、随机分析、时间序列分析、优化——同肘向你展现这些技术如何在现代金融领域得到成功的使用。对那些能够帮助我们更深入地理解金融计量学和金融经济学的新的数学工具更是给予了特别的关注。对于金融计量学的最近的进展,如估计和表示分布尾部的工具、相关现象的分析、通过因素分析和协整降维等,进行了深入的讨论。 借助大量的实例,福卡尔迪和法博齐同时向我们展示了数学技术和这些技术所应用的金融领域,包括广泛的有用的金融应用,如: 套利定价 利率建模 衍生品定价 信用风险管理 股票和债券投资组合管理 风险管理及其他 《金融建模与投资管理中韵数学》、以深入的视角和专业的见解将金融理论和数学技术紧密地联系起来。 作者简介作者：（美国）塞尔焦·M·福卡尔迪（Sergio M.Focardi） （美国）弗兰克·J·法博齐（Frank J.Fabozzi） 译者：龙永红 何宗炎 塞尔焦·M·福卡尔迪总部在巴黎的咨询公司天祥集团的创始人之一。塞尔焦在热那亚大学的CINEF（经济、金融跨学科研究中心）授课，是期刊《证券投资组合管理》的编委。他发表了诸多关于经济物理学的论文，并与他人合写了两部著作：《市场建模：新的理论和方法》和《风险管理：框架、方法和实践》。他的研究兴趣包括多重异质投资者之间的交互作用的建模以及基于协整和动态因素分析的大规模股票资产的经济计量学分析。塞尔焦在热那亚大学取得了电子工程的本科学位，在伽利略法拉利电工技术学院（都灵）取得了通讯学的研究生学位。 弗兰克·J·法博齐博士、注册金融分析师、注册会计师，是耶鲁大学管理学院的Frederick Frank财务兼职教授。在加入耶鲁大学之前，他在麻省理工学院的斯隆商学院做金融访问教授。弗兰克是耶鲁大学国际金融中心的研究员，期刊《证券投资组合管理》的编辑，普林斯顿大学运营研究和金融工程系咨询委员会成员，是黑石复合封闭式基金和守护生命（Guardian Life）发起的开放式共同基金的信托人。他写了一些投资管理方面的著作，同时在2002年，他还被列入固定收益分析师协会的名人堂。弗兰克于1972年在纽约城市大学获得经济学博士学位。 目录第1章 从金融艺术到金融工程 投资管理过程 金融工程的历史透视 信息技术的地位 建模工具的行业评价 集成定性和定量信息 构建一组模型的原则 总结 第2章 金融市场概览、金融资产和市场参与者 金融资产 金融市场 市场参与者概览 普通股票 债券 期货和远期合约 期权 互换 帽子和地板 总结 第3章 金融建模和投资管理的里程碑 先驱：帕累托、瓦尔拉斯和洛桑学派 价格扩散：巴舍利耶 保险中的破产问题：伦德伯格 投资原理：马科维茨 对价值的理解：莫迪格里安尼和米勒 有效市场：法马和萨缪尔森 资本资产定价模型：夏普、林特纳和莫辛 多因素CAPM：默顿 套利定价理论：罗斯 套利、对冲和期权理论：布莱克、斯科尔斯和默顿 总结 第4章 微积分原理 集合及集合运算 距离与量 函数 变量 极限 连续性 全变差 微分 高阶导数 泰勒级数展开 积分 不定积分和广义积分 微积分基本定理 积分变换 多元微积分 总结 第5章 矩阵代数 向量和矩阵的定义 方阵 行列式 线性方程系统 线性独立和秩 汉克尔矩阵 …… 第6章 概率的概念 第7章 最优化 第8章 随机积分 第9章 微分方程和差分方程 第10章 随机微分方程 第11章 金融计量经济学:时间序列的概念、表示及模型 第12章 金融计量经济学:模型的选择、估计和检验 第13章 厚尾分布、尺度和稳定分布 第14章 套利定价:有限状态模型 第15章 套利定价:连续状态、连续时间模型 第16章 使用均值-方差分析的投资组合选择 第17章 资本资产定价模型 第18章 多因素模型和普通股的共同趋势 第19章 股票投资组合管理 第20章 期限结构建模与债券和债券期权的估价 第21章 债券组合管理 第22章 信用风险模型和信用违约互换 第23章 风险管理 索引 译后记 |
| 随便看 |
百科全书收录4421916条中文百科知识，基本涵盖了大多数领域的百科知识，是一部内容开放、自由的电子版百科全书。