金融工程和计算:原理·数学·算法

基本信息

丛书名：金融数学丛书

作者：Yuh-Dauh Lyuu

出版社：高等教育出版社

出版日期：2008-05

ISBN：9787040239805

版次：影印版

页数：19,627页

开本：16开

包装：平装

编辑推荐

过去十年来，许多复杂的数学和计算技巧为分析金融市场而发展起来。有意在任何金融领域工作的学生和业界人士不仅必须掌握高级的概念和数学模型，并且还必须学会怎样在计算上实现这些模型。本书全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。

与大多数有关投资学、金融工程或衍生证券的书不同的是，本书从金融学的基本观念出发，逐步构建理论。在现代金融学中所需要的高级数学概念以一种可接受的层次来阐释。这样，它就为金融方面的MBA、有志于从事金融业的理工科学生、计算金融的研究工作者、系统分析师和金融工程师在这一主题上提供了全面的基础。

构建理论的同时，作者介绍了在定价、风险管理和证券组合管理方面的计算技巧的算法，并且对它们的效率进行了分析。对金融证券和衍生证券的定价是本书的中心论题。各种各样的金融工具都得到讨论：债券、期权、期货、远期、利率衍生品、有抵押支持的证券、嵌入期权的债券，以及诸如此类的其他工具。为便于参考使用，每种金融工具都以简短而自成体系的一章来论述。

内容简介

过去十年来，许多复杂的数学和计算技巧为分析金融市场而发展起来。有意在任何金融领域工作的学生和业界人士不仅必须掌握高级的概念和数学模型，并且还必须学会怎样在计算上实现这些模型。《金融工程和计算--原理数学算法》全面讨论了金融工程背后的理论和数学，并强调了在当今资本市场中金融工程实际应用的计算。

与大多数有关投资学、金融工程或衍生证券的书不同的是，《金融工程和计算--原理数学算法》从金融学的基本观念出发，逐步构建理论。在现代金融学中所需要的高级数学概念以一种可接受的层次来阐释。这样，它就为金融方面的MBA、有志于从事金融业的理工科学生、计算金融的研究工作者、系统分析师和金融工程师在这一主题上提供了全面的基础。

构建理论的同时，作者介绍了在定价、风险管理和证券组合管理方面的计算技巧的算法，并且对它们的效率进行了分析。对金融证券和衍生证券的定价是本书的中心论题。各种各样的金融工具都得到讨论：债券、期权、期货、远期、利率衍生品、有抵押支持的证券、嵌入期权的债券，以及诸如此类的其他工具。为便于参考使用，每种金融工具都以简短而自成体系的一章来论述。

作者简介

姓名：吕育道

作品：《金融工程和计算:原理·数学·算法》

姓名：Yuh-Dauh Lyuu

作品：《金融工程和计算:原理·数学·算法》

目录

Preface

Useful Abbreviations

1 Introduction

1.1 Modern Finance: A Brief History

1.2 Financial Engineering and Computation

1.3 Financial Markets

1.4 Computer Technology

2 Analysis of Algorithms

2.1 Complexity

2.2 Analysis of Algorithms

2.3 Description of Algorithms

2.4 Software Implementation

3 Basic Financial Mathematics

3.1 Time Value of Money

3.2 Annuities

3.3 Amortization

3.4 Yields

3.5 Bond