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作　者： 尹希果 编丛 书 名：全国首批国家级特色专业市场营销专业本科系列教材出 版 社： 重庆大学出版社ISBN：9787562450771出版时间：2010-09-01版　次：1页　数：593装　帧：平装开　本：16开所属分类：图书 > 经济 > 经济学理论与读物

内容简介

《计量经济学原理与操作》内容分为基础篇和提高篇。基础篇为前10章的内容，主要包括：计量经济学产生的背景、研究对象、工作原理和步骤、应用范围以及它的方法变迁；符合经典假设的一元和多元经济计量模型；违反经典假设的异方差、序列相关、多重共线性和随机解释变量等模型；虚拟变量、模型设定误差、系统变参数、非线性回归、联立方程模型；需求函数、投资函数、生产函数、简单宏观计量模型。提高篇为后9章的内容，主要包括：时间序列中的趋势预测模型、滞后变量模型、平稳时间序列模型、向量自回归模型、条件异方差模型、面板数据模型和结构方程模型。在每一章中，《计量经济学原理与操作》都利用实例进行讲解，之后又利用案例进行操作示范，力求理论与实践的结合。

目录

第1章绪论

1.1计量经济学的产生和发展

1.2计量经济学的学科特点

1.3计量经济学研究的内容

1.4计量经济学建模方法的发展

1.5计量经济学的工作方法和步骤

人物小记

第2章一元线性回归模型

2.1回归模型的基本知识

2.2一元线性回归的模型的形式及假设

2.3参数的估计

2.4模型的检验

2.5回归系数的置信区间

2.6一元线性回归模型的运用

2.7案例操作

本章小结

第3章多元线性回归模型

3.1模型的形式与假设

3.2参数的估计

3.3模型的检验

3.4回归系数的置信区间

3.5预测

3.6案例操作

本章小结

第4章异方差

4.1异方差性

4.2异方差产生的原因

4.3异方差问题的后果

4.4异方差问题的检验

4.5异方差问题的修正

4.6案例操作

本章小结

第5章序列相关性

5.1序列相关问题的概念

5.2序列相关问题产生的原因

5.3序列相关问题的后果

5.4序列相关问题的检验

5.5序列相关问题的修正

5.6案例操作

本章小结

第6章多重共线性

6.1多重共线性的概念

6.2实际经济问题中的多重共线性

6.3多重共线性问题的后果

6.4多重共线性问题的检验

6.5多重共线性问题的解决

6.6案例操作

本章小结

第7章随机解释变量

7.1随机解释变量问题的概念

7.2实际经济问题中的随机解释变量

7.3随机解释变量的后果

7.4随机解释变量的检验（内生性）

7.5随机解释变量的解决

7.6案例操作

本章小结

第8章经典单方程模型的专门问题

8.1虚拟变量模型

8.2模型设定偏误问题

8.3系统变参数模型

8.4简单的非线性单方程模型

本章小结

第9章联立方程模型的理论与方法

9.1联立方程模型的提出

9.2有关联立方程的基本概念

9.3联立方程模型的分类

9.4联立方程模型的识别

9.5联立方程模型的估计

9.6联立方程模型若干问题的讨论

9.7案例分析

本章小结

第10章几种典型计量经济模型的应用.

10.1生产函数模型

10.2需求函数模型

10.3消费函数模型

10.4投资函数模型

10.5简单宏观计量经济学模型

本章小结

第11章时问序列趋势分析

11.1趋势变量模型

11.2移动平均方法

11.3季节调整

本章小结

第12章滞后变量模型

12.1滞后效应及其产生的原因

12.2滞后变量模型

12.3分布滞后模型的估计

12.4自回归滞后模型的构建

12.5自回归滞后模型的估计

本章小结

第13章平稳时问序列模型

13.1时间序列模型产生的背景

13.2数据的平稳性、协整性和因果性

13.3平稳时间序列数据AR，MA和ARMA模型

13.4AR，MA和ARMA模型的识别

13.5AR，MA和ARMA模型的参数估计

13.6时间序列模型的检验

13.7AR，MA和ARMA模型的预测

本章小结

第14章向量自回归模型

14.1VAR模型的背景及数学表达式

14.2VAR模型的估计

14.3VAR模型的诊断

14.4VAR模型具体案例操作及原理

14.5VAR脉冲响应与方差分解

本章小结

第15章条件异方差

15.1自回归条件异方差模型

15.2非对称的ARCH模型

15.3成分ARCH模型

15.4案例操作

本章小结

第16章静态面板数据模型

16.1面板数据模型建模的基本原理

16.2固定效应变截距模型

16.3固定效应变截距模型另外两种估计方法

16.4随机效应变截距模型

16.5变系数回归模型

16.6案例分析

本章小结

第17章动态面板数据模型

17.1动态面板数据模型

17.2面板数据的单位根检验

17.3面板数据的协整检验

17.4面板Gfanger因果检验

17.5案例分析

本章小结

第18章离散选择模型和受限因变量模型

18.1概述

18.2二元因变量模型

18.3排序选择模型

18.4受限因变量模型

18.5计数模型

18.6案例操作

本章小结

第19章结构方程模型

19.1结构方程简介

19.2结构方程模型的基本概念介绍

19.3结构方程的数学模型及含义

19.4案例操作

本章小结

参考文献

前言

当今世界，经济学和管理学的研究中，数学应用的广度和深度都在加强。特别是二战以后，经济学的发展可谓流派纷呈，数学化的倾向越来越明显。在众多的数学方法的应用中影响面最广，取得成就最大的，应当是计量经济学。其原因非常简单，因为计量经济学的工作原理和步骤暗含了使经济学“科学化”的所有要件。现代科学研究的逻辑是“科学猜想——验证猜想”，经济学要走向“科学化”，毫无疑问，也要走这样的一条道路，因此，才有了经济学研究中的一般规程，即“提出问题——理论假说——检验假说”，而计量经济学的重要作用就在于它的“检验假说”的功能。

当然，从计量经济学的产生背景看，当时的人们主要关心的是经济预测的功能，人们对未知世界有“先知”的欲望是无可厚非的：但遗憾的是计量经济学在此方面的建树实在不太令人满意。特别是20世纪70年代的滞涨问题，令很多人对计量经济学的效果产生了怀疑，但由此也使科学家对计量经济学的方法论基础作了反思，发展了许多到现在看来还富有生命力的方法。这时，人们对计量方法的应用也“乖巧”多了，“预测”的事太过虚幻，还是对现实和历史的考察比较有意义，从而计量经济学被广泛地应用于经验研究中。