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书 名：基金组合投资管理

作　者：辛格尔顿　编著，贾维国　等译

出 版 社：中国人民大学出版社

出版时间：2007-10-1

版　次：1

页　数：222

字　数：306000

印刷时间：2007-10-1

开　本：16开

纸　张：胶版纸

印　次：1

I S B N：9787300084190

包　装：平装

20059460

内容简介

本书通过对核心+卫星式投资组合管理策略的全面阐述（包括运用最新资产配置策略、降低成本、控制风险及提高流动性等），在基金公司有效履行职责的同时，为基金捐赠人和投资人实现长期收益提供基本思路。作者力求为将积极型与消极型两种投资风格的优点都纳入其投资管理实践的基金公司，勾勒一幅理想的投资管理策略图，并提供对所有潜在投资价值进行有效组织的理性框架，使得对投资组合的潜在收益和风险进行清晰而明确的评估成为可能。本书各章均由当今投资领域的顶级实践专家撰写，分别就如下问题进行了深入阐释：

·如何以股票指数或交易所交易基金为依据构建投资组合的核心级部分，以及如何根据债券发行商、行业板块和信用评级的各种特点构建投资组合的卫星式部分；

·如何巧妙运用石油和天然气等具备可选择性的资产类型的收益和波动，实现投资管理的优异业绩；

·当投资组合的收益不甚理想时，如何运用持有分析和基于收益率的投资管理风格分析，对投资管理风格漂移进行判断和修正；

·如何采取在险价值、斯图策指数和其他创新方式，对投资组合的业绩表现和风险进行衡量。基金公司担负着确保信托资金实现基金捐赠人和受益人风险和收益目标的艰巨职责。

作者简介

J·克莱·辛格尔顿（J.Clay Singleton）博士是美国洛林斯学院克拉默商学院研究生院金融专业教授，注册金融分析师。他曾担任伊博森公司（Ibbotson Associates）主管资产配置咨询和培训工作的副总裁、注册金融分析师研究所主管注册金融分析师计划的高级副主任。此前，他还曾担任北得克萨斯大学（University of North Texas）商业管理学院院长，并在内布拉斯加大学（Universitv of Nebraska）、弗吉尼亚大学（University of Virginia）和威廉一玛利学院（College of William and Mary）任教。曾在《金融月刊》（Journal of Finance）、《资产组合管理》（Journal of Portfolio Management）等金融投资实践界和学术理论界有关期刊上发表多篇著述，并因其教学和研究成果卓著而获得众多荣誉。

目录

第Ⅰ篇　概述

第1章　核心+卫星式投资组合管理

引言

核心+卫星式资产配置策略

在核心+卫星式投资计划中配置核心级资产

随后要讨论的内容

第2章　定量投资分析

定量分析模型的含义

定量分析模型的拓展

定量分析模型存在的问题

定量分析模型在实践中的不足

如何衡量核心级资产投资风险？

关于核心级债券资产配置的特别思考

本章小结

第3章　构建消极型管理的核心级股票投资组合