词条 | 固定收益证券分析 |
释义 | 图书信息书 名: 固定收益证券分析 作 者:潘席龙 出版社: 机械工业出版社 出版时间: 2011年1月1日 ISBN: 9787111322580 开本: 16开 定价: 38.00元 内容简介《固定收益证券分析》以美国CFA考试指定用书为基础,结合中国实际情况和近年来债券市场的最新发展情况,全面介绍了固定收益证券分析的相关基础知识和常用的基本方法。全书共分16章,其中三章属于基础知识介绍,包括固定收益证券基本特征及中美债券市场情况;两章讨论债券分析中常用的利率、收益率概念及其相互间的转换关系;两章讨论债券的风险和信用评级,其中对债券的利率分析做了详细的讨论:之后的八章是对债券(包括嵌期权债券)定价的基本原理和方法的介绍,接着各用了一章的篇幅讨论了过手债券、抵押担保债券、资产担保债券、利率期货其他衍生工具的定价问题,最后一章就债券投资组合问题进行了分析。 图书目录前言 教学建议 第1章 固定收益证券的基本特征/1 1.1 引言/1 1.2 债务契约条款/2 1.3 到期条款/2 1.4 票面价及美国媒体上的债券报价/3 1.5 息票利率/8 1.6 偿还条款/16 1.7 转换权与交换权/18 1.8 回售权/19 1.9 货币单位/19 1.1 0嵌式期权/19 1.1 1质押借款债券投资/20 第2章 美国债券市场及常见的债券种类/24 2.1 美国国债市场/24 2.2 美国国债的主要品利/26 2.3 联邦机构债券/31 2.4 市政债券/38 2.5 企业债务工具/40 2.6 资产担保债券/42 第3章 中国债券市场及常见的债券种类/45 3.1 我国国债一级市场/45 3.2 我国企业债券的公开发行/48 3.3 我国银行间债券市场/50 3.4 交易所债券市场/52 3.5 我国国债的主要品种/53 第4章 货币的时间价值与利率/60 4.1 金融市场常见利率的定义与使用/60 4.2 收益曲线/67 4.3 现金流/68 4.4 现值及其计算/70 4.5 常见收益率及其计算/73 第5章 收益率、即期利率与远期利率/78 5.1 收益来源/78 5.2 收益的传统计量法/79 5.3 浮动利率债券收益差的衡量/83 5.4 美国国债收益率与收益曲线/87 5.5 理论即期利率/89 5.6 非美国国债收益/99 5.7 远期利率/102 5.8 联邦基金利率/104 第6章 债券投资的风险/106 6.1 债券交易中常见的风险/106 6.2 信用风险与债券相关的信用分析/116 6.3 一些特殊债券的信用分析/124 6.4 税收债券/127 第7章 债券利率风险分析/131 7.1 全价法/131 7.2 债券价格波动特征/133 7.3 久期/135 7.4 凸率/138 7.5 基点价值/141 7.6 期限结构理论/141 7.7 期限结构模型/145 7.8 收益曲线风险的衡量/149 7.9 收益波动性的计量/151 第8章 固定收益证券定价概论/159 8.1 定价一般原理/159 8.2 长短期息票债券的定价/170 8.3 无套利定价法/174 8.4 模型风险/177 第9章 嵌期权债券定价/179 9.1 债券嵌期权概述/179 9.2 叉树模型/179 9.3 嵌赎回权债券的定价/185 9.4 嵌回售权债券的定价/186 9.5 同时嵌有赎回和回售期权债券的定价/187 9.6 期权调整利差/188 9.7 实际久期与实际凸率/189 9.8 利率上限浮动债券定价/191 第10章 抵押贷款与过手债券/194 10.1 抵押贷款/194 10.2 抵押过手债券/205 10.3 过手债券的风险特征/216 第11章 抵押担保债券/219 11.1 抵押担保债券的特点/219 11.2 抵押担保债券的发展过程/219 11.3 抵押担保债券的关系人/220 11.4 抵押贷款抵押债券的一些特别条款/221 11.5 抵押担保债券的主要结构类型/223 11.6 抵押担保债券的剥离/230 11.7 非机构性抵押贷款担保债券/231 11.8 美国抵押担保债券可能面临的税务处理问题/232 11.9 抵押担保债券的主要风险/235 第12章 资产担保债券/238 12.1 资产担保债券的特点/238 12.2 住房权益性贷款/241 12.3 组合房担保证券/242 12.4 汽车贷款担保债券/243 12.5 学生贷款担保证券/244 12.6 小企业贷款担保债券/245 12.7 信用卡应收账款担保证券/245 12.8 担保债务凭证/246 第13章 抵押及资产担保债券的定价/254 13.1 现金流收益分析/254 13.2 零波动利差/255 13.3 蒙特卡罗模拟与最小方差法/256 13.4 利率风险的衡量/261 13.5 资产担保债券的定价/266 第14章 中国可转换债券的特征/269 14.1 我国可转换债券市场的发展/271 14.2 我国可转换债券条款设计的特点/272 14.3 可转债的定价/281 第15章 利率衍生工具定价/292 15.1 利率期货合约/292 15.2 利率互换的定价/295 15.3 期权的定价/300 第16章 固定收益证券交易策略/309 16.1 杠杆作用/309 16.2 回购协议融资/311 16.3 债券回购交易/316 16.4 总收益/320 参考文献/326 |
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