AR模型，即自回归（AutoRegressive, AR）模型又称为时间序列模型，数学表达式为

AR : y(t)=a1y(t-1)+...any(t-n)+e(t)

其中，e(t)为均值为0，方差为某值的白噪声信号。

AR模型是一种线性预测，即已知N个数据，可由模型推出第N点前面或后面的数据（设推出P点），所以其本质类似于插值，其目的都是为了增加有效数据，只是AR模型是由N点递推，而插值是由两点（或少数几点）去推导多点，所以AR模型要比插值方法效果更好。