R/S分析法，也称重标极差分析法（Rescaled Range Analysis），是水文学家Hurst在大量实证研究的基础上提出的一种方法，后经过Mandelbrot（1972，1975），Mandelbrot、Wallis（1969），Lo（1991）等多人的努力逐步得以完善。Hurst是一位水文工作者，长期研究水库的控制问题。在实际的工作中，他发现大多数的自然现象（如水库的来水、温度、降雨、太阳黑子等）都遵循一种"有偏随机游动"，即一个趋势加上噪声。Hurst在20世纪40年代对这种有偏随机游动进行了全面的研究，他引入了一个新的统计量：Hurst指数用以度量趋势的强度和噪声的水平随时间的变化情况，使用的分析方法就是R/S分析法。Hurst指数对于所有的时间序列都有着广泛的用途，因为它是特别强健的，它对被研究的系统所要求的假定很少。该分析方法的基本思想来自于Mandelbrot提出的分数布朗运动和TH法则。R/S分析法能将一个随机序列与一个非随机序列区分开来，而且通过R/S分析还能进行非线性系统长期记忆过程的探寻。