| 词条 | heteroskedastic |
| 释义 | 异方差(Heteroskedasticity)指一系列随机变量的其方差不相同。 当我们利用普通最小二乘法Ordinary Least Squares）进行回归估计时，常常做一些基本的假设。其中之一就是误差项（Error term）是不变的。异方差是违反这个假设的。如果应用于异方差模型，会导致估计出的方差值是真实方差值的偏误估计量 |
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