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词条 逐笔对冲
释义

期货交易结算主要有2种方式,一种是逐笔对冲,一种是逐日盯市,国内不同期货公司可按不同结算方式向客户发送日结算单。

计算公式

逐笔对冲计算公式:

1、平仓盈亏(逐笔对冲)=开仓价与平仓价之差×手数×交易单位

2、浮动盈亏=当日结算价与开仓价之差×手数×交易单位

3、当日结存(逐笔对冲)=上日结存(逐笔对冲)+当日存取合计+平仓盈亏(逐笔对冲)-当日手续费

4、客户权益(逐笔对冲)=当日结存(逐笔对冲)+浮动盈亏

实例说明

账户期初保证金为200000,10月7日开仓买入PTA811期货合约5手,成交 价为6800,后又在6802处买入5手PTA,同一天该客户卖出平仓5手PTA期货合约,成交价为6878,当日PTA结算价为6918,昨日结算价为6870 假定交易保证金比例为10%,手续费为单边每手15元,PTA期货合约为5吨/手,则该客户当日资金变动情况为:

 逐笔对冲结算

当日平仓盈亏 当日平仓盈亏 (6878-6800)×5×5=1950

当日持仓盈亏 当日持仓盈亏 (6918-6802)×5×5=2900

手续费 手续费 15×10=150

当日权益 当日结存 2,000,000+1950-150=201800

保证金占用 保证金占用 6918×5×5×10%=17295元

可用资金 可用资金 204700-17295=187405注:采用逐笔对冲时,当日权益=当日结存+持仓盈亏,而采用逐日对冲时,当日权益=当日结存

该客户在10月8日卖出平仓5手PTA811期货合约,成交价6898,后又在2943卖出开仓豆粕901合约10张,当日PTA811结算价为6910,豆粕的结算价2967,昨日结算价为3097,豆粕的手续费为10元,保证金为10%,则该客户的帐户情况为:

 逐笔对冲结算

当日平仓盈亏 当日平仓盈亏 (6898-6802)*5*5=2400

当日持仓盈亏 当日持仓盈亏 (2967-2943)*10*10=-2400

手续费 手续费 5*15+10*10=175

当日权益 当日结存 201800+2400-175=204025

保证金占用 保证金占用 2967×10×10×10%=29670

可用资金 可用资金 202425-29670=171955元

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更新时间:2025/3/23 7:13:09