信息比率
计算方式
信息比
衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。
信息比率(Information Ratio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益,ω为主动风险)
将基金报酬率减去同类基金或者是大盘报酬率(剩下的值为超额报酬),再除以该超额报酬的标准差。信息比率越高,该基金表现持续优于大盘的程度越高。
等同于信息比率,也称为绩效评估比率(Appraisal ratio)。
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