| 词条 | 风险被消除的利率平价 |
| 释义 | § 概念 风险被消除的利率平价（covered interest parity）：将不同国家的利率水平之差和两国货币之间的升（贴）水率联系起来的条件。 § 公式 R-R*≈(F-S)/S，其中R表示本国利率，R*表示外国利率，F表示远期汇率，S表示即期汇率。如果利率为年利率，则上式中的F应为1年期的远期汇率；若用FN表示N个月的远期汇率，则上式修正为：R-R*≈(FN-S)/S×12/N。 |
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