| 词条 | 金融计量学 |
| 释义 | 图书信息书 名: 金融计量学 作 者：宋军 出版社： 北京大学出版社 出版时间： 2009年08月 ISBN: 9787301152102 开本： 16开 定价: 34.00 元 内容简介《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。 《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的 ——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。 《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨 ——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。 《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色 ——每个部分附有相应案例。 ——SAS程序及数据与正文配套。 作者简介宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。 图书目录第1章 导论 第2章 数学基础和SAS软件基础 第3章 古典线性回归模型 第4章 古典线性回归模型的拓展 第5章 一元时间序列分析 第6章 多元时间序列分析 第7章 GARCH模型 第8章 面板数据分析模型 第9章 事件研究法和组合价差法 第10章 利率期限结构：模型与估计 第11章 期权定价模型及其应用 附录 …… 图书信息2书名:金融计量学 图书编号:1315397 出版社:经济管理出版社 定价:38.0 ISBN:780207380 作者:周爱民徐辉田翠杰 出版日期:2006-01-12 版次:1 开本:26cm 简介: 金融业是国民经济的关键行业，而金融学是经济学中的一个重要学科分支。在国外，金融系越办越大，经济系越办越小。于是，有人开始说金融的概念已经越了经济的概念。现在的确是这样一种倾向，由于金实用性要比经济学大得多，所以喜欢学习金融的学生越来越多。同时，经济学的课堂上由于教学讲得越来越多而越来越不吸引人。这就是为什么国外许多金融专业设在商学院的原因，也是为什么中国学生申请美国大学经济的奖学金要比申请金融的奖学地容易得多的原因。 编写和出版这套现代金融理论前沿丛书，其初衷是为了系统地介绍现代金融理论中一些有研究心得的内容，将国外学术研究前沿的理念和方法与我国现代金融理论研究的实践相联系。本书则旨在系统地介绍金融计量学的内容与发展脉络，并利用中国股市的实际数据做了一下实证检验。与国外的研究相比，国内有关金融计量学的研究这些年的进展也较快，但仍然存在着很大的差距。 目录: 第一章时间序列的理论及应用 第一节时间序列的定义与特征 第二节时间序列模型的定义 第三节时间序列模型的建立 第四节时间序列模型的预测 第五节时间序列对日元兑美元汇率分析 第二章GARCH模型的发展及应用 第一节GARCH模型的理论介绍 第二节广义ARCH模型-GARCH模型 第三节GARCH模型的扩展 第四节中国股市GARCH模型应用 第三章VAR模型与冲击响应函数 第一节向量身回归模型 第二节向量自回归模型的建立 第三节VAR模型的冲击响应函数和方差分解 第四节向量误差修正模型 第五节关于VAR模型的应用 第四章协整理论及其应用 第一节协整理论的基本概念 第二节误差校正模型与因果关系检验 第三节发达国家和地区主要股市的协整性 第四节亚洲主要股市的协整性研究 第五节中国股市的协整性研究 第六节中国股市与世界股市的协整性研究 第五章面板单位根检验的理论 第一节结论 第二节序贯极限和联合极限的关系 第三节LL检验与IPS检验 第四节P值检验及其推广 第六章单位根检验与结构突变 第一节ADF检验 第二节PP检验 第三节结构突变的趋势平稳和差分平稳 第四节考虑结构突变的单位根过程 第七章动量策略在中国股市的应用 第一节问题的提出与文献综述 第二节反馈交易规则的描述和实证分析 第三节动量策略的实证研究 第四节关于惯性效性的解释 第八章VaR评估方法简介 第一节金融市场风险概述 第二节市场风险的测量与控制 第三节VaR方法体系 第四节依赖路径的连续VaR方法 第五节传统VaR方法和连续VaR方法的差异 第六节连续VaR方法的应用 本章附录 第九章信用风险的度量与管理 第一节债券的期望违约损失与违约概率 第二节信用转移矩阵和违约相关性 第三节信用衍生产品 第四节信用衍生产品定价方法 第十章EVA评价体系 第一节EVA评价体系 第二节EVA的具体计算 第三节上市企业第I类国有股转让的实证比较 第四节上市企业第II类国有股转让的实证比较 第五节结论及政策建议 第十一章股票价格波动性的实证比较 第一节数据的说明和统计特征比较 第二节相关性分析和长记忆性比较 第三节模型的建立 第四节参数估计与模型检验 第五节实证结果分析 第十二章资本市场的分形与Hurst指数 第一节结论 …… 参考文献 |
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