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词条 古典线性回归模型假定
释义

CLRM(classical linear regression model)古典线性回归模型假定:

1) 回归模型是参数线性的,但不一定是变量线性的。 参数线性,例:Y=a+bX²、Y=a+b/X

变量线性,例:Y=a+b²X

2) 解释变量(X)与扰动误差项μ不相关。

3) 扰动项的期望或均值为零

即:E(μ|Xi)=0

4) Ui的方差为常数或同方差

即:var(Ui)= σ²

5) 无自相关,即两个误差项之间不相关

Cov(μi,μj)=0

6) 误差项和解释变量的协方差为零

7) 观测次数必须要与待估计的参数个数

8) 解释变量要有变异性

9) 假定正确设定回归模型

10) 对于多变量复回归模型,解释变量之间没有完全的线性关系

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更新时间:2025/1/9 19:56:57